PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с FIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 51.27%/yr for FIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 101.37%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 11.46% против 51.27% соответственно.

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.28%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.37%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-8.03%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between MCD and FIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г.

0.22

The correlation between MCD and FIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$203.21B

FIX:

$66.19B

EPS

MCD:

$12.13

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

MCD:

23.48

FIX:

54.21

Коэффициент PEG

MCD:

3.78

FIX:

0.82

Коэффициент P/S

MCD:

7.42

FIX:

6.54

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

MCD vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
5.13

-5.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
4.93

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.66

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

17.58

-17.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

59.47

-59.98

MCD vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и FIX

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-93.36%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-15.78%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-46.05%

+27.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-46.05%

+27.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-49.68%

+12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-8.03%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-38.06%

+23.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.66%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и FIX

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

15.34%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

38.30%

-26.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

54.05%

-37.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

44.66%

-27.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

42.44%

-22.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и FIX

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FIX в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.52B
2.87B
(MCD) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
26.3%
Активы портфеля
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

MCD and FIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор