PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KO с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KO и PEP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KO с PEP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Coca-Cola Company (KO) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KO или PEP.

Доходность

Сравнение доходности KO и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KO:

1.17

PEP:

-1.04

Коэф-т Сортино

KO:

1.76

PEP:

-1.49

Коэф-т Омега

KO:

1.22

PEP:

0.82

Коэф-т Кальмара

KO:

1.30

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

KO:

2.84

PEP:

-1.69

Индекс Язвы

KO:

7.08%

PEP:

12.80%

Дневная вол-ть

KO:

17.06%

PEP:

19.56%

Макс. просадка

KO:

-68.22%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

KO:

-2.44%

PEP:

-28.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$310.34B

PEP:

$180.87B

EPS

KO:

$2.51

PEP:

$6.77

Коэффициент P/E

KO:

28.73

PEP:

19.42

Коэффициент PEG

KO:

2.71

PEP:

2.33

Коэффициент P/S

KO:

6.62

PEP:

1.98

Коэффициент P/B

KO:

11.74

PEP:

9.80

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$46.89B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$28.64B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$16.01B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.22% против 6.26% соответственно.

KO

С начала года

16.66%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

13.35%

1 год

18.00%

3 года

7.57%

5 лет

12.49%

10 лет

9.22%

PEP

С начала года

-12.79%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-18.17%

1 год

-21.44%

3 года

-5.04%

5 лет

2.95%

10 лет

6.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

PepsiCo, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KO и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KO c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и PEP

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности PEP в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KO
The Coca-Cola Company		2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.14%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок KO и PEP

Максимальная просадка KO за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и PEP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KO и PEP

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
11.13B
17.92B
(KO) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20212022202320242025
62.6%
55.8%
(KO) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.33B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.