PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с PEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KO returned 8.76%/yr vs 6.40%/yr for PEP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KO и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 8.76% против 6.40% соответственно.

KO

1 день
-2.46%
1 месяц
-2.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
9.79%
1 год
10.76%
3 года*
11.41%
5 лет*
9.65%
10 лет*
8.76%

PEP

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.22%
3 года*
-5.35%
5 лет*
2.20%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		10.64%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.07%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between KO and PEP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г.

0.51

The correlation between KO and PEP shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$331.40B

PEP:

$194.89B

EPS

KO:

$3.18

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

KO:

24.19

PEP:

22.30

Коэффициент PEG

KO:

2.92

PEP:

7.72

Коэффициент P/S

KO:

6.72

PEP:

2.04

Коэффициент P/B

KO:

9.85

PEP:

9.11

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-BKO с VZ
Часто сравнивают с PEP:
PEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHDPEP с VZ

Доходность на риск

KO vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.57

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.03

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.76

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

2.06

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEP равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.12

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Просадки

Сравнение просадок KO и PEP

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-73.92%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-16.25%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-29.17%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-30.32%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-30.32%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-19.80%

+13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-13.65%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

5.96%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и PEP

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 4.85%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.32%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

14.89%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

21.70%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

18.38%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

19.66%

-1.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и PEP

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности PEP в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.68%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.00%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
12.47B
19.44B
(KO) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20222023202420252026
63.0%
55.2%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

KO and PEP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (6.32%) compared to KO (4.85%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs PEP's -73.92%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор