PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KO с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KOPEP
Дох-ть с нач. г.13.79%0.92%
Дох-ть за 1 год20.37%6.43%
Дох-ть за 3 года8.42%4.11%
Дох-ть за 5 лет7.08%7.10%
Дох-ть за 10 лет7.97%8.83%
Коэф-т Шарпа1.830.52
Коэф-т Сортино2.620.86
Коэф-т Омега1.331.10
Коэф-т Кальмара1.970.51
Коэф-т Мартина10.951.85
Индекс Язвы2.04%4.44%
Дневная вол-ть12.25%15.83%
Макс. просадка-40.60%-40.41%
Текущая просадка-9.59%-10.70%

Фундаментальные показатели


KOPEP
Рыночная капитализация$287.20B$233.10B
EPS$2.41$6.68
Цена/прибыль27.2025.07
PEG коэффициент2.782.02
Общая выручка (12 мес.)$46.37B$91.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$28.02B$50.46B
EBITDA (12 мес.)$9.02B$17.84B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между KO и PEP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KO и PEP

С начала года, KO показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 7.97% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.69%
-3.30%
KO
PEP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KO c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KO, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KO, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KO, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KO, с текущим значением в 10.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.95
PEP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEP, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.85

Сравнение коэффициента Шарпа KO и PEP

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.83
0.52
KO
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и PEP

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности PEP в 3.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.13%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок KO и PEP

Максимальная просадка KO за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.59%
-10.70%
KO
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности KO и PEP

The Coca-Cola Company (KO) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 3.96% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.96%
3.86%
KO
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию