PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KO с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOPEP
Дох-ть с нач. г.4.65%3.04%
Дох-ть за 1 год2.05%-1.02%
Дох-ть за 3 года7.57%9.25%
Дох-ть за 5 лет8.82%10.31%
Дох-ть за 10 лет8.09%10.76%
Коэф-т Шарпа0.22-0.02
Дневная вол-ть12.73%15.51%
Макс. просадка-68.23%-40.41%
Current Drawdown-1.83%-8.82%

Фундаментальные показатели


KOPEP
Рыночная капитализация$260.78B$236.43B
Прибыль на акцию$2.47$6.55
Цена/прибыль24.4926.26
PEG коэффициент3.042.85
Выручка (12 мес.)$45.75B$91.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$25.00B$46.05B
EBITDA (12 мес.)$14.44B$16.33B

Корреляция

0.54
-1.001.00

Корреляция между KO и PEP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KO и PEP

С начала года, KO показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 8.09% против 10.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11,742.82%
17,380.02%
KO
PEP

Сравнение акций, фондов или ETF


The Coca-Cola Company

PepsiCo, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KO c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
KO
The Coca-Cola Company
0.22
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.02

Сравнение коэффициента Шарпа KO и PEP

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа KO и PEP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.22
-0.02
KO
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и PEP

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности PEP в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KO
The Coca-Cola Company
3.05%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.89%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок KO и PEP

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для KO и PEP


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.83%
-8.82%
KO
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности KO и PEP

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 2.73%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.73%
4.78%
KO
PEP