Сравнение KO с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Coca-Cola Company (KO) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KO или PEP.
Основные характеристики
KO | PEP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.65% | 3.04% |
Дох-ть за 1 год | 2.05% | -1.02% |
Дох-ть за 3 года | 7.57% | 9.25% |
Дох-ть за 5 лет | 8.82% | 10.31% |
Дох-ть за 10 лет | 8.09% | 10.76% |
Коэф-т Шарпа | 0.22 | -0.02 |
Дневная вол-ть | 12.73% | 15.51% |
Макс. просадка | -68.23% | -40.41% |
Current Drawdown | -1.83% | -8.82% |
Фундаментальные показатели
KO | PEP | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $260.78B | $236.43B |
Прибыль на акцию | $2.47 | $6.55 |
Цена/прибыль | 24.49 | 26.26 |
PEG коэффициент | 3.04 | 2.85 |
Выручка (12 мес.) | $45.75B | $91.47B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $25.00B | $46.05B |
EBITDA (12 мес.) | $14.44B | $16.33B |
Корреляция
Корреляция между KO и PEP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KO и PEP
С начала года, KO показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 8.09% против 10.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KO c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Coca-Cola Company | 0.22 | ||||
PepsiCo, Inc. | -0.02 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и PEP
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности PEP в 2.89%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Coca-Cola Company | 3.05% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
PepsiCo, Inc. | 2.89% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок KO и PEP
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для KO и PEP
Волатильность
Сравнение волатильности KO и PEP
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 2.73%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.