PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с STRL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 11.46% против 67.37% соответственно.

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.28%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.37%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%

STRL

1 день
2.44%
1 месяц
-3.38%
С начала года
180.50%
6 месяцев
172.57%
1 год
323.17%
3 года*
152.83%
5 лет*
104.12%
10 лет*
67.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		180.50%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between MCD and STRL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.14

The correlation between MCD and STRL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$203.21B

STRL:

$26.66B

EPS

MCD:

$12.13

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

MCD:

23.48

STRL:

76.77

Коэффициент PEG

MCD:

3.78

STRL:

1.63

Коэффициент P/S

MCD:

7.42

STRL:

9.22

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Sterling Infrastructure, Inc.

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с CARRSTRL с GVASTRL с VRT

Доходность на риск

MCD vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
3.92

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
4.04

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.54

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

10.41

-10.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

28.52

-29.03

MCD vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и STRL

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-92.51%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-31.02%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-47.67%

+28.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-47.67%

+28.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-59.60%

+22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-13.56%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-46.29%

+31.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

11.30%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и STRL

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

27.60%

-22.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

65.26%

-53.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

82.41%

-65.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

57.29%

-40.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

53.58%

-33.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и STRL

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.52B
825.68M
(MCD) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и Sterling Infrastructure, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
23.5%
Активы портфеля
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

MCD and STRL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (27.60%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор