Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Navarro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Navarro | -0.26% | -3.74% | 1.42% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AA Alcoa Corporation | -0.74% | 12.23% | 34.83% | 106.26% | 134.54% | 21.09% | 18.41% | — |
AAPL Apple Inc | 0.11% | -2.97% | -5.78% | -0.28% | 14.80% | 16.04% | 16.39% | 26.10% |
AMCR Amcor plc | -1.89% | -15.35% | -2.99% | -0.19% | -13.68% | -6.10% | -2.76% | — |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 3.47% | 13.90% | 1.56% | 28.14% | 111.25% | 31.09% | 21.81% | 54.37% |
AXP American Express Company | -0.11% | -2.17% | -18.42% | -8.45% | 10.57% | 23.99% | 17.15% | 19.06% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -2.45% | -1.64% | 12.95% | 35.06% | 6.13% | -0.31% | 2.97% | 2.48% |
BNPQY BNP Paribas SA ADR | -2.74% | -6.95% | 1.79% | 5.86% | 25.27% | 25.76% | 17.26% | 13.02% |
BSX Boston Scientific Corporation | 1.32% | -14.94% | -34.12% | -34.71% | -37.21% | 8.11% | 10.24% | 12.43% |
CAT Caterpillar Inc. | -1.79% | -0.69% | 25.49% | 46.96% | 117.26% | 48.52% | 27.57% | 28.19% |
COF Capital One Financial Corporation | -1.40% | -6.10% | -24.65% | -14.25% | 1.22% | 25.72% | 8.93% | 12.03% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Navarro закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.70% | 2.19% | -6.95% | 0.90% | 1.42% | ||||||||
| 2025 | 1.47% | 1.47% |
Метрики бенчмарка
Navarro: годовая альфа составляет 25.27%, бета — 1.19, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.
- Портфель участвовал в 367.60% роста S&P 500 Index, но только в 85.09% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 25.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 25.27%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 367.60%
- Участие в снижении
- 85.09%
Комиссия
Комиссия Navarro составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 91 | 2.37 | 2.88 | 1.35 | 5.22 | 16.32 |
AAPL Apple Inc | 55 | 0.47 | 0.92 | 1.13 | 0.66 | 2.04 |
AMCR Amcor plc | 19 | -0.47 | -0.46 | 0.94 | -0.58 | -1.16 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 85 | 1.73 | 2.48 | 1.32 | 4.02 | 8.17 |
AXP American Express Company | 50 | 0.33 | 0.67 | 1.10 | 0.52 | 1.47 |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 43 | 0.22 | 0.51 | 1.06 | 0.24 | 0.39 |
BNPQY BNP Paribas SA ADR | 63 | 0.80 | 1.21 | 1.16 | 1.19 | 3.03 |
BSX Boston Scientific Corporation | 3 | -1.19 | -1.55 | 0.76 | -0.89 | -2.47 |
CAT Caterpillar Inc. | 96 | 3.39 | 4.01 | 1.54 | 6.61 | 23.24 |
COF Capital One Financial Corporation | 39 | 0.03 | 0.30 | 1.04 | 0.11 | 0.30 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Navarro за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.87% | 1.89% | 2.05% | 2.16% | 2.03% | 1.81% | 1.85% | 1.93% | 2.18% | 1.59% | 1.68% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AA Alcoa Corporation | 0.56% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
AMCR Amcor plc | 6.45% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.41% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.23% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
BNPQY BNP Paribas SA ADR | 8.60% | 8.76% | 8.11% | 6.18% | 6.96% | 4.59% | 0.00% | 5.73% | 8.25% | 4.05% | 4.11% | 2.92% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.83% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.54% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Navarro показал максимальную просадку в 10.79%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Navarro составляет 6.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.79% | 12 февр. 2026 г. | 32 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.57% | 29 янв. 2026 г. | 6 | 5 февр. 2026 г. | 2 | 9 февр. 2026 г. | 8 |
| -2.3% | 12 дек. 2025 г. | 4 | 17 дек. 2025 г. | 3 | 22 дек. 2025 г. | 7 |
| -1.53% | 29 дек. 2025 г. | 3 | 31 дек. 2025 г. | 1 | 2 янв. 2026 г. | 4 |
| -1.25% | 19 янв. 2026 г. | 2 | 20 янв. 2026 г. | 1 | 21 янв. 2026 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 64, при этом эффективное количество активов равно 64.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.