January 9, 2026 actual

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	21.20%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	20.90%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	16.50%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	11%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	9.60%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	5.20%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	5.10%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	3.90%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	2%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	1.70%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	1.50%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	1.40%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в January 9, 2026 actual и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель January 9, 2026 actual	0.29%	0.48%	10.73%	11.16%	23.78%	16.87%	—	—
Активы портфеля:
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	0.66%	0.35%	11.55%	12.50%	28.33%	24.15%	—	—
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.55%	-0.85%	9.08%	9.43%	25.77%	20.95%	13.42%	15.47%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	0.22%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	7.20%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-0.03%	0.30%	0.80%	1.22%	4.60%	5.69%	2.33%	2.70%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.03%	0.16%	0.57%	0.83%	3.36%	4.25%	1.83%	1.73%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.58%	1.35%	24.03%	24.13%	50.48%	29.84%	20.35%	25.19%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	1.75%	-1.31%	8.58%	8.93%	25.16%	21.46%	13.46%	15.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	-0.84%	9.08%	9.44%	25.76%	20.95%	13.43%	15.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении January 9, 2026 actual закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.70%	0.32%	-3.18%	7.69%	5.07%	-0.93%							10.73%
2025	1.57%	-0.35%	-3.31%	-0.36%	4.16%	4.30%	1.42%	1.69%	2.75%	2.02%	0.12%	0.30%	15.02%
2024	1.07%	2.91%	2.35%	-2.86%	3.63%	2.59%	1.31%	1.68%	1.46%	-0.95%	3.56%	-1.43%	16.18%
2023	4.57%	-1.81%	3.32%	0.73%	0.82%	3.54%	2.24%	-1.17%	-3.27%	-1.35%	6.68%	3.91%	19.23%
2022		2.28%	1.16%	-5.93%	1.00%	-5.69%	6.05%	-3.26%	-6.77%	4.74%	5.07%	-3.54%	-5.86%

Метрики бенчмарка

January 9, 2026 actual has an annualized alpha of 2.96%, beta of 0.65, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2022.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.09%) than losses (68.25%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.65 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.96%

Бета: 0.65

R²: 0.97

Участие в росте: 70.09%

Участие в снижении: 68.25%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия January 9, 2026 actual составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

SMH

VanEck Semiconductor ETF

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VWENX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

VINIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

January 9, 2026 actual имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для January 9, 2026 actual и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.58	1.86	+0.71
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.52	2.53	+0.99
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.49	1.34	+0.15
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.94	2.53	+1.41
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.49	11.37	+6.12

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	76	2.27	3.11	1.42	2.83	13.19
IVV iShares Core S&P 500 ETF	67	2.00	2.70	1.36	2.76	12.43
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	81	2.37	3.71	1.47	3.18	12.95
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	87	2.61	4.30	1.55	3.76	14.67
VGT Vanguard Information Technology ETF	67	2.19	2.74	1.36	2.94	9.11
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	65	1.97	2.67	1.36	2.74	12.44
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа January 9, 2026 actual на 13 июн. 2026 г. составляет 2.58 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность January 9, 2026 actual за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.46%	4.56%	4.65%	3.22%	3.39%	3.47%	3.30%	2.85%	3.77%	2.62%	2.40%	2.90%
Активы портфеля:
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.17%	1.29%	1.60%	1.65%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.08%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.45%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.87%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.33%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	2.46%	2.10%	3.64%	2.65%	3.38%	4.77%	3.06%	2.85%	2.43%	1.82%	2.36%	2.45%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

January 9, 2026 actual показал максимальную просадку в 15.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка January 9, 2026 actual составляет 1.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-15.94%окт. 2022 г.	6mo 18d	8mo 4d	1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-12.05%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 3d	3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2023 года2023	-6.58%окт. 2023 г.	2mo 27d	24d	3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-5.80%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-5.42%авг. 2024 г.	21d	16d	1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 6.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.14	1.13	1.11

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция January 9, 2026 actual с S&P 500 Index

Корреляция January 9, 2026 actual с S&P 500 Index составляет 0.98 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.98
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.	0.98

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VINIX: 1.00, а самая низкая у VGSH: 0.07.

0.07

0.30

0.69

0.80

0.81

0.92

0.92

0.94

0.96

1.00

1.00

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. January 9, 2026 actual. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.98, а самая низкая у VGSH: 0.15.

0.15

0.38

0.67

0.78

0.86

0.91

0.94

0.95

0.97

0.98

0.98

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VGSH	VCSH	SCHD	SMH	VTV	VGT	QQQ	CGDV	VWENX	VINIX	VOO	IVV
VGSH	1.00	0.87	0.07	0.00	0.06	0.03	0.05	0.07	0.20	0.07	0.07	0.07
VCSH	0.87	1.00	0.26	0.20	0.28	0.25	0.27	0.30	0.45	0.31	0.31	0.31
SCHD	0.07	0.26	1.00	0.43	0.92	0.48	0.51	0.77	0.66	0.68	0.69	0.69
SMH	0.00	0.20	0.43	1.00	0.53	0.90	0.88	0.73	0.76	0.81	0.80	0.81
VTV	0.06	0.28	0.92	0.53	1.00	0.58	0.61	0.88	0.78	0.80	0.80	0.80
VGT	0.03	0.25	0.48	0.90	0.58	1.00	0.97	0.79	0.87	0.91	0.91	0.91
QQQ	0.05	0.27	0.51	0.88	0.61	0.97	1.00	0.81	0.90	0.94	0.94	0.94
CGDV	0.07	0.30	0.77	0.73	0.88	0.79	0.81	1.00	0.90	0.92	0.92	0.92
VWENX	0.20	0.45	0.66	0.76	0.78	0.87	0.90	0.90	1.00	0.96	0.96	0.96
VINIX	0.07	0.31	0.68	0.81	0.80	0.91	0.94	0.92	0.96	1.00	1.00	1.00
VOO	0.07	0.31	0.69	0.80	0.80	0.91	0.94	0.92	0.96	1.00	1.00	1.00
IVV	0.07	0.31	0.69	0.81	0.80	0.91	0.94	0.92	0.96	1.00	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 февр. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю January 9, 2026 actual

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в January 9, 2026 actual есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации