PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSH с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGSH и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSH и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.74% против 21.51% соответственно.

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VGSH и VGT

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGSH vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.10

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

1.67

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.23

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.88

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.93

5.77

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.10

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.59

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.61

+0.41

Корреляция

Корреляция между VGSH и VGT составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и VGT

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и VGT

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSHVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-54.63%

+48.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-16.40%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-35.07%

+29.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-35.07%

+29.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-11.66%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-8.00%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

5.35%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSHVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

8.03%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

16.35%

-15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

27.27%

-25.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

25.06%

-23.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

24.48%

-22.91%