PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с IVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 15.47%/yr for IVV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности VGT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 25.19% против 15.47% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
24.38%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between VGT and IVV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.87

The correlation between VGT and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и IVV

Секторы
VGT
IVV

Технологии

98.5%
35.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
11.2%

Финансовые услуги

0.5%
11.8%

Промышленность

0.4%
8.3%

Энергетика

0.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.1%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Здравоохранение

0.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

VGT
98.5%
IVV
35.6%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
IVV
11.2%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
IVV
11.8%

Промышленность

VGT
0.4%
IVV
8.3%

Энергетика

VGT
0.3%
IVV
3.5%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
IVV
10.1%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
IVV
1.8%

Здравоохранение

VGT
0.0%
IVV
8.5%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

IVV
4.9%

Недвижимость

VGT

-

IVV
1.9%

Коммунальные услуги

VGT

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

VGT vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.00

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.70

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.76

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

12.43

-3.33

VGT vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и IVV

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-55.25%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-8.89%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-18.75%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-24.53%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-33.90%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-2.35%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-10.77%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

1.97%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и IVV

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

4.37%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

9.59%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

12.28%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

16.95%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

18.08%

+6.64%

Сравнение комиссий VGT и IVV

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и IVV

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IVV в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and IVV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 15.47% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

IVV has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while IVV is S&P 500. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.03% for IVV.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор