PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMH с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и VGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMH с VGT

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

SMH и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или VGT.

Доходность

Сравнение доходности SMH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

0.02

VGT:

0.41

Коэф-т Сортино

SMH:

0.43

VGT:

0.82

Коэф-т Омега

SMH:

1.06

VGT:

1.11

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.11

VGT:

0.50

Коэф-т Мартина

SMH:

0.26

VGT:

1.61

Индекс Язвы

SMH:

15.45%

VGT:

8.42%

Дневная вол-ть

SMH:

43.38%

VGT:

30.32%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

SMH:

-12.52%

VGT:

-5.67%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 24.79% против 19.86% соответственно.

SMH

С начала года

1.16%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

1.92%

1 год

0.74%

3 года

26.80%

5 лет

29.67%

10 лет

24.79%

VGT

С начала года

-1.82%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

-1.92%

1 год

12.43%

3 года

19.63%

5 лет

19.68%

10 лет

19.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий SMH и VGT

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и VGT

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VGT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SMH и VGT

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и VGT

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...