PortfoliosLab logo
Сравнение SMH с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и VGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SMH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,752.23%
1,239.08%
SMH
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

0.04

VGT:

0.36

Коэф-т Сортино

SMH:

0.36

VGT:

0.70

Коэф-т Омега

SMH:

1.05

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.05

VGT:

0.39

Коэф-т Мартина

SMH:

0.12

VGT:

1.35

Индекс Язвы

SMH:

14.60%

VGT:

7.96%

Дневная вол-ть

SMH:

43.05%

VGT:

29.97%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

SMH:

-24.78%

VGT:

-15.60%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -12.16%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 23.59% против 18.74% соответственно.


SMH

С начала года

-13.02%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-15.77%

1 год

-2.78%

5 лет

25.82%

10 лет

23.59%

VGT

С начала года

-12.16%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-9.34%

1 год

8.83%

5 лет

18.47%

10 лет

18.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMH и VGT

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMH: 0.04
VGT: 0.36
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMH: 0.36
VGT: 0.70
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMH: 1.05
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMH: 0.05
VGT: 0.39
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMH: 0.12
VGT: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.36
SMH
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и VGT

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SMH и VGT

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.78%
-15.60%
SMH
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и VGT

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.14%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.86%
19.14%
SMH
VGT