PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMH с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и VGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMH с VGT

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

SMH и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или VGT.

Доходность

Сравнение доходности SMH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

-0.02

VGT:

0.35

Коэф-т Сортино

SMH:

0.13

VGT:

0.60

Коэф-т Омега

SMH:

1.02

VGT:

1.08

Коэф-т Кальмара

SMH:

-0.14

VGT:

0.31

Коэф-т Мартина

SMH:

-0.32

VGT:

1.00

Индекс Язвы

SMH:

15.63%

VGT:

8.47%

Дневная вол-ть

SMH:

43.02%

VGT:

30.13%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

SMH:

-6.47%

VGT:

-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 26.48% против 20.58% соответственно.

SMH

С начала года

8.16%

1 месяц

10.31%

6 месяцев

5.10%

1 год

-0.68%

3 года

35.30%

5 лет

29.38%

10 лет

26.48%

VGT

С начала года

2.28%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-0.23%

1 год

10.53%

3 года

23.50%

5 лет

19.28%

10 лет

20.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий SMH и VGT

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и VGT

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VGT в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.41%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.50%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SMH и VGT

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и VGT

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...