PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VCSH и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.72% против 21.51% соответственно.

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VCSH и VGT

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCSH vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.10

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.67

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

1.88

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

5.77

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.10

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.61

+0.41

Корреляция

Корреляция между VCSH и VGT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VGT

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VGT

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-54.63%

+41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-16.40%

+15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-35.07%

+25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-35.07%

+22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-11.66%

+10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-8.00%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

5.35%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

8.03%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

16.35%

-15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

27.27%

-24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

25.06%

-22.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

24.48%

-21.13%