PortfoliosLab logo
Сравнение VGT с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGT и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,248.75%
1,757.77%
VGT
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGT:

0.32

SMH:

-0.06

Коэф-т Сортино

VGT:

0.65

SMH:

0.22

Коэф-т Омега

VGT:

1.09

SMH:

1.03

Коэф-т Кальмара

VGT:

0.35

SMH:

-0.07

Коэф-т Мартина

VGT:

1.19

SMH:

-0.17

Индекс Язвы

VGT:

8.07%

SMH:

14.77%

Дневная вол-ть

VGT:

29.91%

SMH:

42.97%

Макс. просадка

VGT:

-54.63%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

VGT:

-14.99%

SMH:

-24.55%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции VGT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 18.81% против 23.61% соответственно.


VGT

С начала года

-11.52%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-8.55%

1 год

11.66%

5 лет

19.49%

10 лет

18.81%

SMH

С начала года

-12.76%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-15.34%

1 год

-0.88%

5 лет

28.09%

10 лет

23.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGT и SMH

VGT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGT и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGT: 0.32
SMH: -0.06
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGT: 0.65
SMH: 0.22
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VGT: 1.09
SMH: 1.03
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGT: 0.35
SMH: -0.07
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGT: 1.19
SMH: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.06
VGT
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и SMH

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VGT и SMH

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.99%
-24.55%
VGT
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и SMH

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 18.97%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.73%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.97%
23.73%
VGT
SMH