PortfoliosLab logo
Сравнение VGT с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGT и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VGT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGT:

0.36

SMH:

-0.06

Коэф-т Сортино

VGT:

0.80

SMH:

0.35

Коэф-т Омега

VGT:

1.11

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

VGT:

0.48

SMH:

0.04

Коэф-т Мартина

VGT:

1.54

SMH:

0.10

Индекс Язвы

VGT:

8.43%

SMH:

15.48%

Дневная вол-ть

VGT:

30.26%

SMH:

43.31%

Макс. просадка

VGT:

-54.63%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

VGT:

-6.10%

SMH:

-13.45%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VGT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 19.80% против 24.66% соответственно.


VGT

С начала года

-2.26%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

-1.35%

1 год

10.96%

3 года

19.44%

5 лет

19.28%

10 лет

19.80%

SMH

С начала года

0.08%

1 месяц

15.05%

6 месяцев

2.18%

1 год

-2.56%

3 года

26.35%

5 лет

28.88%

10 лет

24.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Information Technology ETF

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий VGT и SMH

VGT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGT и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и SMH

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SMH в 0.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VGT и SMH

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и SMH.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и SMH

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 6.63%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...