2024 Quant. Projection
2024 Quantity Projection
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | Precious Metals, Gold | 6.69% |
AAPL Apple Inc | Technology | 5.58% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 13.81% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 10.87% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9.04% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8.77% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.22% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.09% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 21 мар. 2024 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 2.591 | $481.57 |
| 21 мар. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 1.37 | $910.95 |
| 21 мар. 2024 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 2.908 | $429.19 |
| 21 мар. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 8.487 | $147.04 |
| 18 мар. 2024 г. | Прод. | Meta Platforms, Inc. | 2.203 | $492.05 |
| 18 мар. 2024 г. | Куп. | Tesla, Inc. | 6.244 | $173.32 |
| 18 дек. 2023 г. | Куп. | Tesla, Inc. | 2.684 | $253.94 |
| 18 дек. 2023 г. | Куп. | Meta Platforms, Inc. | 4.4 | $337.49 |
| 18 дек. 2023 г. | Куп. | Amazon.com, Inc. | 9.09 | $150.61 |
| 18 дек. 2023 г. | Куп. | Apple Inc | 3.49 | $195.54 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 Quant. Projection и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| 2024 Quant. Projection | 49.90% | 12.14% | 27.45% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 32.90% | 50.40% | 88.88% | 39.10% | 69.97% | 34.42% |
META Meta Platforms, Inc. | 64.35% | -1.07% | 22.80% | 72.98% | 24.51% | 22.80% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 40.91% | 14.07% | 16.59% | 46.84% | 19.81% | 29.37% |
AAPL Apple Inc | 17.50% | -3.63% | 18.85% | 20.69% | 28.54% | 24.42% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 24.57% | -3.34% | 8.11% | 30.85% | 11.73% | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 3.01% | 13.73% | 35.06% | 15.77% | 13.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | 195.43% | 11.15% | 55.04% | 194.66% | 96.24% | 77.64% |
MSFT Microsoft Corporation | 13.69% | 1.54% | 1.18% | 15.70% | 24.40% | 25.99% |
GOOG Alphabet Inc. | 28.39% | 8.14% | 3.14% | 33.60% | 22.15% | 20.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 Quant. Projection, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.28% | 13.32% | 0.47% | -1.61% | 6.39% | 7.91% | 0.20% | -0.80% | 6.54% | 0.16% | 49.90% | ||
| 2023 | 1.49% | 1.49% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.78 | 1.55 | 1.19 | 0.73 | 2.08 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.13 | 3.04 | 1.42 | 4.16 | 12.93 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.86 | 2.54 | 1.33 | 2.14 | 8.53 |
AAPL Apple Inc | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 3.17 |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 2.17 | 2.90 | 1.38 | 4.14 | 13.73 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.08 | 4.09 | 1.58 | 4.46 | 20.36 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.50 | 7.43 | 23.42 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86 | 1.21 | 1.16 | 1.09 | 2.65 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.35 | 1.87 | 1.25 | 1.59 | 4.04 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 Quant. Projection за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $3.04 | $4.00 | $0.00 | $3.05 | $7.56 | $0.00 | $3.05 | $7.18 | $0.00 | $0.87 | $28.75 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 Quant. Projection показал максимальную просадку в 16.75%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка 2024 Quant. Projection составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.75% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 58 | 29 окт. 2024 г. | 78 |
| -7.98% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 17 |
| -4.74% | 28 дек. 2023 г. | 5 | 4 янв. 2024 г. | 13 | 24 янв. 2024 г. | 18 |
| -3.77% | 4 мар. 2024 г. | 10 | 15 мар. 2024 г. | 15 | 8 апр. 2024 г. | 25 |
| -3.26% | 31 окт. 2024 г. | 1 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 Quant. Projection составляет 7.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAAU | TSLA | AAPL | NVDA | GOOG | META | AMZN | MSFT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAU | 1.00 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.26 |
| TSLA | 0.08 | 1.00 | 0.39 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.32 | 0.30 | 0.51 |
| AAPL | 0.09 | 0.39 | 1.00 | 0.25 | 0.40 | 0.26 | 0.36 | 0.41 | 0.53 |
| NVDA | 0.09 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 0.29 | 0.44 | 0.43 | 0.50 | 0.62 |
| GOOG | 0.22 | 0.26 | 0.40 | 0.29 | 1.00 | 0.45 | 0.54 | 0.58 | 0.51 |
| META | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.62 |
| AMZN | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.69 | 0.65 |
| MSFT | 0.14 | 0.30 | 0.41 | 0.50 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 1.00 | 0.71 |
| VOO | 0.26 | 0.51 | 0.53 | 0.62 | 0.51 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 1.00 |