PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAU с NVDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, AAAU returned 17.79%/yr vs 64.54%/yr for NVDA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%.

AAAU

1 день
0.21%
1 месяц
-8.45%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.13%
1 год
30.40%
3 года*
29.97%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.26%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-48.39%

Correlation

The correlation between AAAU and NVDA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

AAAU vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.37

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.94

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.36

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

5.73

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.63

+0.43

Просадки

Сравнение просадок AAAU и NVDA

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAUNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-89.72%

+68.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-20.21%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-36.88%

+16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-66.34%

+45.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.83%

-11.39%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-36.20%

+30.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

8.30%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и NVDA

Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 5.65%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAUNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

13.14%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

26.37%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

34.81%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

51.75%

-33.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

49.85%

-32.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и NVDA

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

AAAU and NVDA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to AAAU (5.65%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -21.63% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор