Сравнение AAPL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 26.22% против 14.14% соответственно.
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. VOO — Ранг доходности на риск
AAPL
VOO
Сравнение AAPL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.53 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.55 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 7.31 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между AAPL и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и VOO
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и VOO
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -33.99% | -47.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.99% | -11.98% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -24.52% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -33.99% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -5.55% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.71% | -3.72% | -25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 2.55% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и VOO
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.34% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 9.47% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.61% | 18.11% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.46% | 16.82% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 17.99% | +10.94% |