Сравнение AAPL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или VOO.
Основные характеристики
| AAPL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.63% | 5.65% |
| Дох-ть за 1 год | 1.46% | 22.71% |
| Дох-ть за 3 года | 8.42% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.99% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.16% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 19.63% | 11.73% |
| Макс. просадка | -81.80% | -33.99% |
| Current Drawdown | -15.09% | -4.44% |
Корреляция
Корреляция между AAPL и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и VOO
С начала года, AAPL показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 26.16% против 12.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и VOO
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.57% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и VOO
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и VOO
Apple Inc. (AAPL) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.