Сравнение AAAU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AAAU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 8.32% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -10.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
AAAU
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 32.78%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAU и VOO
AAAU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AAAU vs. VOO — Ранг доходности на риск
AAAU
VOO
Сравнение AAAU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.98 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.49 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.53 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 7.13 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.98 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.71 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AAAU и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и VOO
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AAAU и VOO
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -33.99% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -8.90% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -24.52% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -5.44% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.72% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 2.57% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и VOO
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 5.27% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 9.46% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 18.11% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.81% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.98% | -1.04% |