PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с AAAU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Over the past 5 years, MSFT returned 11.09%/yr vs 17.79%/yr for AAAU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 0.26%.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

AAAU

1 день
0.21%
1 месяц
-8.45%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.13%
1 год
30.40%
3 года*
29.97%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%-5.25%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.26%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Correlation

The correlation between MSFT and AAAU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

MSFT vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.15

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.53

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.53

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

3.83

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.15

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.00

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.06

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MSFT и AAAU

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-21.63%

-47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-20.00%

-13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-20.00%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-20.94%

-16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-19.83%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-6.20%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

7.96%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и AAAU

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.65%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

23.25%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

26.60%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

17.91%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

17.03%

+10.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и AAAU

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and AAAU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to AAAU (5.65%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AAAU's -21.63%.

AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор