2024 Quant. Projection

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	Precious Metals, Gold	10.31%
AAPL Apple Inc	Technology	5.39%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	11.51%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	15.08%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	7.62%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.56%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	14.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	19.43%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	9.43%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
21 мар. 2024 г.	Куп.	Vanguard S&P 500 ETF	2.591	$481.57
21 мар. 2024 г.	Куп.	NVIDIA Corporation	1.37	$910.95
21 мар. 2024 г.	Куп.	Microsoft Corporation	2.908	$429.19
21 мар. 2024 г.	Куп.	Alphabet Inc	8.487	$147.04
18 мар. 2024 г.	Прод.	Meta Platforms, Inc.	2.203	$492.05
18 мар. 2024 г.	Куп.	Tesla, Inc.	6.244	$173.32
18 дек. 2023 г.	Куп.	Tesla, Inc.	2.684	$253.94
18 дек. 2023 г.	Куп.	Meta Platforms, Inc.	4.4	$337.49
18 дек. 2023 г.	Куп.	Amazon.com, Inc	9.09	$150.61
18 дек. 2023 г.	Куп.	Apple Inc	3.49	$195.54

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 Quant. Projection и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2024 Quant. Projection	-1.20%	-5.06%	-9.55%	-5.68%	29.35%	—	—	—
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-5.42%	-8.11%	-19.82%	-17.30%	27.53%	22.79%	10.33%	36.16%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	-1.96%	-8.32%	8.32%	21.13%	49.28%	32.78%	21.79%	—
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.93%	-6.10%	19.65%	86.00%	41.44%	22.67%	23.06%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 Quant. Projection закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.76%	-5.54%	-6.20%	0.31%									-9.55%
2025	2.48%	-9.98%	-8.59%	1.72%	13.14%	4.36%	4.47%	2.12%	10.21%	4.68%	-1.73%	1.35%	24.15%
2024	-0.29%	13.32%	0.47%	-1.61%	6.39%	7.91%	0.21%	-0.80%	6.54%	0.16%	9.82%	5.43%	57.50%
2023												1.49%	1.49%

Метрики бенчмарка

2024 Quant. Projection: годовая альфа составляет 6.28%, бета — 1.45, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 18.12.2023.

Портфель участвовал в 164.46% роста S&P 500 Index и в 110.23% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 6.28% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 6.28%

Бета: 1.45

R²: 0.76

Участие в росте: 164.46%

Участие в снижении: 110.23%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AAAU

Goldman Sachs Physical Gold ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 Quant. Projection имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	0.88	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.74	1.37	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.91	1.39	+0.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.05	6.43	+0.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	60	0.50	1.10	1.13	1.25	3.01
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	81	1.80	2.23	1.33	2.59	9.38
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 Quant. Projection имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.10
За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 Quant. Projection за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

	TTM	2025	2024
Портфель	0.27%	0.24%	0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	$0.00	$3.55	$7.92	$0.00									$11.48
2025	$0.00	$3.29	$7.68	$0.00	$3.32	$7.59	$0.00	$3.32	$7.58	$0.00	$3.55	$7.66	$44.00
2024	$0.00	$3.04	$4.00	$0.00	$3.05	$7.55	$0.00	$3.05	$7.18	$0.00	$3.29	$7.44	$38.60
2023												$0.00	$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024 Quant. Projection показал максимальную просадку в 29.51%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 Quant. Projection составляет 11.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.51%	18 дек. 2024 г.	75	8 апр. 2025 г.	84	8 авг. 2025 г.	159
-16.75%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	58	29 окт. 2024 г.	78
-16.3%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.39%	4 нояб. 2025 г.	13	20 нояб. 2025 г.	22	23 дек. 2025 г.	35
-7.98%	12 апр. 2024 г.	6	19 апр. 2024 г.	11	6 мая 2024 г.	17

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AAAU	AAPL	TSLA	NVDA	GOOG	META	MSFT	AMZN	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.12	0.54	0.56	0.64	0.58	0.61	0.66	0.66	1.00	0.83
AAAU	0.12	1.00	0.01	0.04	0.03	0.09	0.05	0.03	0.03	0.12	0.12
AAPL	0.54	0.01	1.00	0.38	0.27	0.39	0.29	0.35	0.37	0.55	0.48
TSLA	0.56	0.04	0.38	1.00	0.34	0.40	0.35	0.36	0.40	0.56	0.79
NVDA	0.64	0.03	0.27	0.34	1.00	0.36	0.47	0.52	0.47	0.64	0.66
GOOG	0.58	0.09	0.39	0.40	0.36	1.00	0.47	0.46	0.56	0.58	0.64
META	0.61	0.05	0.29	0.35	0.47	0.47	1.00	0.57	0.61	0.61	0.66
MSFT	0.66	0.03	0.35	0.36	0.52	0.46	0.57	1.00	0.60	0.66	0.66
AMZN	0.66	0.03	0.37	0.40	0.47	0.56	0.61	0.60	1.00	0.66	0.72
VOO	1.00	0.12	0.55	0.56	0.64	0.58	0.61	0.66	0.66	1.00	0.82
Portfolio	0.83	0.12	0.48	0.79	0.66	0.64	0.66	0.66	0.72	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 дек. 2023 г.

2024 Quant. Projection

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов