2024 Quant. Projection

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	19.54%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	16.41%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15.30%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	11.93%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	9.43%
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	Gold, Precious Metals	8.46%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.88%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.41%
AAPL Apple Inc	Technology	5.63%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
21 мар. 2024 г.	Куп.	Vanguard S&P 500 ETF	2.591	$481.57
21 мар. 2024 г.	Куп.	NVIDIA Corporation	1.37	$910.95
21 мар. 2024 г.	Куп.	Microsoft Corporation	2.908	$429.19
21 мар. 2024 г.	Куп.	Alphabet Inc	8.487	$147.04
18 мар. 2024 г.	Прод.	Meta Platforms, Inc.	2.203	$492.05
18 мар. 2024 г.	Куп.	Tesla, Inc.	6.244	$173.32
18 дек. 2023 г.	Куп.	Tesla, Inc.	2.684	$253.94
18 дек. 2023 г.	Куп.	Meta Platforms, Inc.	4.4	$337.49
18 дек. 2023 г.	Куп.	Amazon.com, Inc	9.09	$150.61
18 дек. 2023 г.	Куп.	Apple Inc	3.49	$195.54

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 Quant. Projection и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 2024 Quant. Projection	0.65%	-4.98%	1.97%	2.65%	31.30%	—	—	—
Активы портфеля:
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	0.21%	-8.45%	0.26%	3.13%	30.40%	29.97%	17.79%	—
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
GOOG Alphabet Inc	-1.20%	-8.98%	15.25%	15.01%	107.32%	43.67%	23.94%	26.05%
META Meta Platforms, Inc.	-1.28%	-3.98%	-11.24%	-12.06%	-15.84%	30.58%	12.31%	17.60%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
TSLA Tesla, Inc.	4.59%	-4.53%	-9.07%	-6.97%	38.56%	18.72%	15.43%	39.56%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.25%	0.24%	8.72%	8.77%	24.91%	21.45%	13.49%	15.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 Quant. Projection закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.76%	-5.54%	-6.20%	12.96%	5.47%	-5.06%							1.97%
2025	2.48%	-9.98%	-8.59%	1.72%	13.14%	4.36%	4.47%	2.12%	10.21%	4.68%	-1.73%	1.35%	24.15%
2024	-0.29%	13.32%	0.47%	-1.61%	6.39%	7.91%	0.21%	-0.80%	6.54%	0.16%	9.82%	5.43%	57.50%
2023												1.49%	1.49%

Метрики бенчмарка

2024 Quant. Projection has an annualized alpha of 3.82%, beta of 1.45, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2023.

This portfolio captured 159.11% of S&P 500 Index gains and 118.93% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 3.82%

Бета: 1.45

R²: 0.76

Участие в росте: 159.11%

Участие в снижении: 118.93%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AAAU

Goldman Sachs Physical Gold ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 Quant. Projection имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 Quant. Projection и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.58	1.94	-0.35
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.15	2.63	-0.47
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.27	1.35	-0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.93	2.59	-0.66
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.12	11.84	-4.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	34	1.15	1.53	1.23	1.53	3.83
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
GOOG Alphabet Inc	96	3.76	5.15	1.61	5.20	18.68
META Meta Platforms, Inc.	23	-0.45	-0.44	0.94	-0.48	-1.01
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
TSLA Tesla, Inc.	66	0.87	1.43	1.17	1.29	3.01
VOO Vanguard S&P 500 ETF	69	2.08	2.80	1.38	2.81	12.97

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 Quant. Projection имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.58
За всё время: 1.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 Quant. Projection за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

Позиция	TTM	2025	2024
Портфель	0.27%	0.24%	0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	$0.00	$3.55	$7.92	$0.00	$3.59	$5.29							$20.36
2025	$0.00	$3.29	$7.68	$0.00	$3.32	$7.59	$0.00	$3.32	$7.58	$0.00	$3.55	$7.66	$44.00
2024	$0.00	$3.04	$4.00	$0.00	$3.05	$7.55	$0.00	$3.05	$7.18	$0.00	$3.29	$7.44	$38.60
2023												$0.00	$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024 Quant. Projection показал максимальную просадку в 29.51%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 Quant. Projection составляет 7.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-29.51%апр. 2025 г.	3mo 21d	4mo 2d	7mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г.
Коррекция 2024 года2024	-16.75%авг. 2024 г.	27d	2mo 23d	3mo 20dиюль 2024 г. - окт. 2024 г.
Коррекция 2026 года2026	-16.30%март 2026 г.	2mo	1mo 7d	3mo 7dянв. 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2025 года2025	-8.39%нояб. 2025 г.	16d	1mo 3d	1mo 19dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-7.98%апр. 2024 г.	7d	17d	24dапр. 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.56	1.41

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.41, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2024 Quant. Projection с S&P 500 Index

Корреляция 2024 Quant. Projection с S&P 500 Index составляет 0.81 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.	0.82

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у AAAU: 0.15.

0.15

0.53

0.56

0.58

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024 Quant. Projection. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.82, а самая низкая у AAAU: 0.16.

0.16

0.47

0.63

0.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAAU	AAPL	TSLA	NVDA	GOOG	META	MSFT	AMZN	VOO
AAAU	1.00	0.02	0.06	0.05	0.13	0.07	0.04	0.06	0.16
AAPL	0.02	1.00	0.37	0.25	0.38	0.28	0.32	0.36	0.54
TSLA	0.06	0.37	1.00	0.34	0.39	0.35	0.34	0.39	0.55
NVDA	0.05	0.25	0.34	1.00	0.37	0.46	0.50	0.45	0.63
GOOG	0.13	0.38	0.39	0.37	1.00	0.47	0.43	0.57	0.58
META	0.07	0.28	0.35	0.46	0.47	1.00	0.54	0.60	0.59
MSFT	0.04	0.32	0.34	0.50	0.43	0.54	1.00	0.56	0.63
AMZN	0.06	0.36	0.39	0.45	0.57	0.60	0.56	1.00	0.65
VOO	0.16	0.54	0.55	0.63	0.58	0.59	0.63	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 дек. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024 Quant. Projection

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 Quant. Projection есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации