Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в February 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 мая 2025 г., начальной даты QQWZ
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель February 2026 | -0.35% | -4.58% | 6.22% | 12.84% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | -0.97% | -4.17% | 7.34% | 14.94% | 49.48% | 23.93% | 13.58% | — |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | -0.52% | -1.62% | 3.49% | 8.43% | 27.74% | 15.81% | 12.84% | — |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.47% | -2.45% | 10.61% | 17.42% | 39.28% | — | — | — |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | -0.87% | -5.77% | 6.47% | 13.34% | 47.04% | 18.90% | 6.94% | 7.22% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.26% | -2.62% | 5.02% | 5.73% | — | — | — | — |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | -1.89% | -15.00% | 4.90% | 29.91% | 128.86% | 45.74% | 21.24% | 15.19% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.65% | -3.69% | 14.15% | 4.83% | 57.51% | — | — | — |
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF | -0.81% | -12.94% | 7.35% | 37.49% | 150.62% | 48.77% | 20.47% | 18.15% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.23% | -3.01% | -0.97% | 1.52% | 21.33% | 16.97% | 9.38% | 11.66% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении February 2026 закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.47% | 7.40% | -9.17% | 1.31% | 6.22% | ||||||||
| 2025 | 3.84% | 4.61% | 0.07% | 5.76% | 7.08% | 1.03% | 3.07% | 2.69% | 31.65% |
Метрики бенчмарка
February 2026: годовая альфа составляет 25.61%, бета — 0.86, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 08.05.2025.
- Портфель участвовал в 166.35% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.37%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Портфель показал годовую альфу 25.61% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.86 и R² 0.50 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 25.61%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 166.35%
- Участие в снижении
- -3.37%
Комиссия
Комиссия February 2026 составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 95 | 2.69 | 3.38 | 1.55 | 3.76 | 15.42 |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 79 | 1.61 | 2.21 | 1.32 | 2.46 | 9.71 |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 83 | 1.69 | 2.21 | 1.30 | 3.28 | 12.31 |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 89 | 2.10 | 2.67 | 1.40 | 3.02 | 12.68 |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | — | — | — | — | — | — |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 91 | 2.56 | 2.66 | 1.38 | 3.86 | 13.71 |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 90 | 2.26 | 2.92 | 1.39 | 3.83 | 11.11 |
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF | 93 | 2.80 | 2.85 | 1.40 | 4.54 | 15.07 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 68 | 1.24 | 1.83 | 1.27 | 1.86 | 8.47 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность February 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.47% | 2.57% | 2.84% | 2.31% | 2.52% | 1.54% | 1.85% | 1.22% | 1.44% | 1.28% | 2.01% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.78% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.37% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.00% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.35% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.98% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF | 1.66% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
February 2026 показал максимальную просадку в 12.19%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка February 2026 составляет 7.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.19% | 2 мар. 2026 г. | 21 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.97% | 13 нояб. 2025 г. | 6 | 20 нояб. 2025 г. | 5 | 28 нояб. 2025 г. | 11 |
| -4.05% | 28 янв. 2026 г. | 7 | 5 февр. 2026 г. | 2 | 9 февр. 2026 г. | 9 |
| -3.25% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 21 | 10 нояб. 2025 г. | 23 |
| -3.16% | 24 июл. 2025 г. | 7 | 1 авг. 2025 г. | 5 | 8 авг. 2025 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 9.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SGOV | SCHD | SGDJ | SLVP | SHLD | QQWZ | XAR | FMTM | IMOM | DIVI | AVDV | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.12 | 0.42 | 0.21 | 0.28 | 0.41 | 0.82 | 0.61 | 0.74 | 0.56 | 0.71 | 0.61 | 0.95 | 0.72 |
| SGOV | -0.12 | 1.00 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.12 | -0.00 | -0.09 | -0.14 | -0.15 | -0.08 | -0.13 | -0.10 |
| SCHD | 0.42 | -0.05 | 1.00 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.50 | 0.42 | 0.48 | 0.42 |
| SGDJ | 0.21 | -0.01 | 0.08 | 1.00 | 0.88 | 0.32 | 0.14 | 0.25 | 0.37 | 0.45 | 0.36 | 0.52 | 0.33 | 0.70 |
| SLVP | 0.28 | -0.02 | 0.10 | 0.88 | 1.00 | 0.34 | 0.20 | 0.29 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | 0.54 | 0.37 | 0.73 |
| SHLD | 0.41 | -0.02 | 0.18 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.34 | 0.76 | 0.48 | 0.53 | 0.30 | 0.38 | 0.42 | 0.56 |
| QQWZ | 0.82 | -0.12 | 0.39 | 0.14 | 0.20 | 0.34 | 1.00 | 0.51 | 0.59 | 0.44 | 0.55 | 0.49 | 0.78 | 0.60 |
| XAR | 0.61 | -0.00 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.76 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.61 | 0.63 |
| FMTM | 0.74 | -0.09 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.59 | 0.61 | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.75 | 0.77 |
| IMOM | 0.56 | -0.14 | 0.27 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.44 | 0.50 | 0.59 | 1.00 | 0.73 | 0.79 | 0.68 | 0.80 |
| DIVI | 0.71 | -0.15 | 0.50 | 0.36 | 0.38 | 0.30 | 0.55 | 0.43 | 0.60 | 0.73 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.78 |
| AVDV | 0.61 | -0.08 | 0.42 | 0.52 | 0.54 | 0.38 | 0.49 | 0.47 | 0.57 | 0.79 | 0.85 | 1.00 | 0.76 | 0.85 |
| VT | 0.95 | -0.13 | 0.48 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.78 | 0.61 | 0.75 | 0.68 | 0.85 | 0.76 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.72 | -0.10 | 0.42 | 0.70 | 0.73 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.85 | 0.83 | 1.00 |