February 2026

График показывает рост $10,000 инвестированных в February 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 7 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении February 2026 закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.8%.

February 2026 has an annualized alpha of 12.78%, beta of 0.95, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2025.

• This portfolio captured 118.15% of S&P 500 Index gains but only 7.07% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 12.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.95 and R2 of 0.57, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия February 2026 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

February 2026 имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа February 2026 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.54 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность February 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

February 2026 показал максимальную просадку в 12.19%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

Текущая просадка February 2026 составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.