Сравнение QQWZ с IMOM
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). QQWZ is actively managed, while IMOM is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 37.64% vs 39.97% for IMOM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и IMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у IMOM с доходностью 16.79%.
QQWZ
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMOM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам QQWZ и IMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.65% | 26.23% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 16.79% | 27.68% |
Correlation
The correlation between QQWZ and IMOM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.47 |
The correlation between QQWZ and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. IMOM — Ранг доходности на риск
QQWZ
IMOM
Сравнение QQWZ c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQWZ | IMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.57 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 10.43 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и IMOM
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и IMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -45.74% | +37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -15.61% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.49% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -14.14% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.84% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и IMOM
Текущая волатильность для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) составляет 7.59%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 8.33% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 17.95% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 20.52% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 20.05% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 20.30% | -4.91% |
Сравнение комиссий QQWZ и IMOM
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и IMOM
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IMOM в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.16% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.55% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and IMOM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMOM has higher volatility (8.33%) compared to QQWZ (7.59%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs IMOM's -45.74%.
On 1-year performance, IMOM leads with 39.97% vs 37.64% for QQWZ. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QQWZ has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMOM has performed better with a 39.97% return vs 37.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.
IMOM has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.55% for QQWZ.
QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while IMOM is Momentum. They also come from different issuers: Pacer and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.38% for IMOM.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и IMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор