Сравнение FMTM с AVDV

С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMTM и AVDV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и AVDV.

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.