PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с AVDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. SHLD is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 43.62% for AVDV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.37%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.20%
1 месяц
1.32%
С начала года
16.37%
6 месяцев
18.24%
1 год
43.62%
3 года*
26.98%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и AVDV

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.37%49.37%8.67%7.52%

Correlation

The correlation between SHLD and AVDV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов SHLD и AVDV

Секторы
SHLD
AVDV

Промышленность

87.8%
22.8%

Технологии

12.2%
6.6%

Сырьевые материалы

-

21.0%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

9.6%

Финансовые услуги

-

13.6%

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Промышленность

SHLD
87.8%
AVDV
22.8%

Технологии

SHLD
12.2%
AVDV
6.6%

Сырьевые материалы

SHLD

-

AVDV
21.0%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

AVDV
15.4%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

AVDV
3.4%

Энергетика

SHLD

-

AVDV
9.6%

Финансовые услуги

SHLD

-

AVDV
13.6%

Здравоохранение

SHLD

-

AVDV
2.3%

Недвижимость

SHLD

-

AVDV
1.3%

Коммунальные услуги

SHLD

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

SHLD vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.70

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.55

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.48

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.32

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

13.26

-12.36

SHLD vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и AVDV

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-43.01%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-13.19%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-1.06%

-17.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-6.75%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

3.30%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и AVDV

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.39%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

13.92%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

16.27%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

17.42%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

19.76%

+1.52%

Сравнение комиссий SHLD и AVDV

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и AVDV

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AVDV в 4.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.06%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and AVDV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to AVDV (6.39%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs AVDV's -43.01%.

On 1-year performance, AVDV leads with 43.62% vs 7.35% for SHLD. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 43.62% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

AVDV has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор