PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с IMOM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 39.97% for IMOM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 16.79%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMOM

1 день
0.43%
1 месяц
-0.45%
С начала года
16.79%
6 месяцев
18.71%
1 год
39.97%
3 года*
22.88%
5 лет*
8.75%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и IMOM

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		16.79%47.20%5.22%7.97%

Correlation

The correlation between SHLD and IMOM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between SHLD and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLD и IMOM

Секторы
SHLD
IMOM

Промышленность

87.8%
31.2%

Технологии

12.2%
18.7%

Сырьевые материалы

-

14.5%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

10.3%

Финансовые услуги

-

4.2%

Здравоохранение

-

3.3%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

10.7%

Промышленность

SHLD
87.8%
IMOM
31.2%

Технологии

SHLD
12.2%
IMOM
18.7%

Сырьевые материалы

SHLD

-

IMOM
14.5%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

IMOM
6.3%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

IMOM
1.7%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

IMOM

-

Энергетика

SHLD

-

IMOM
10.3%

Финансовые услуги

SHLD

-

IMOM
4.2%

Здравоохранение

SHLD

-

IMOM
3.3%

Недвижимость

SHLD

-

IMOM
4.2%

Коммунальные услуги

SHLD

-

IMOM
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

SHLD vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.96

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.64

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.57

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

10.43

-9.53

SHLD vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IMOM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и IMOM

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-45.74%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-15.61%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-3.49%

-15.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-14.14%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

3.84%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и IMOM

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.33%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

17.95%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

20.52%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

20.05%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

20.30%

+0.98%

Сравнение комиссий SHLD и IMOM

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и IMOM

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IMOM в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.16%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and IMOM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to IMOM (8.33%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs IMOM's -45.74%.

On 1-year performance, IMOM leads with 39.97% vs 7.35% for SHLD. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IMOM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMOM has performed better with a 39.97% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

IMOM has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while IMOM is Momentum. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). They also come from different issuers: Global X and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.38% for IMOM.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор