PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с SLVP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs 13.10%/yr for SLVP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VT charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности VT и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VT имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции SLVP немного впереди с 13.10%.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between VT and SLVP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.31

The correlation between VT and SLVP shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и SLVP

Секторы
VT
SLVP

Технологии

27.8%

-

Финансовые услуги

15.9%
0.0%

Промышленность

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%
99.6%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
SLVP

-

Финансовые услуги

VT
15.9%
SLVP
0.0%

Промышленность

VT
12.0%
SLVP

-

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
SLVP

-

Здравоохранение

VT
8.1%
SLVP

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
SLVP

-

Энергетика

VT
4.3%
SLVP

-

Сырьевые материалы

VT
4.2%
SLVP
99.6%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
SLVP

-

Недвижимость

VT
2.4%
SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

VT vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.72

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.09

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.48

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

6.54

+6.74

VT vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и SLVP

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-80.47%

+30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-38.06%

+28.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-38.06%

+21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-49.79%

+23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-62.03%

+27.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-27.18%

+26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-46.77%

+39.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

14.41%

-12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SLVP

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.46%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

20.77%

-15.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

45.32%

-34.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

55.01%

-41.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

43.26%

-27.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

42.48%

-25.20%

Сравнение комиссий VT и SLVP

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SLVP

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SLVP в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and SLVP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 13.10% vs 13.03% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.10% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.58% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while SLVP is Silver. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.39% for SLVP.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор