Сравнение FMTM с SGDJ
FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - FMTM is a Momentum fund, while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. FMTM is actively managed, while SGDJ is passively managed. Over the past year, FMTM returned 63.77% vs 78.21% for SGDJ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности FMTM и SGDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 31.50%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью 1.13%.
FMTM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 31.50%
- 6 месяцев
- 32.99%
- 1 год
- 63.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDJ
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 78.21%
- 3 года*
- 50.41%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам FMTM и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.50% | 28.21% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 1.13% | 115.20% |
Correlation
The correlation between FMTM and SGDJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTM vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
FMTM
SGDJ
Сравнение FMTM c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTM | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 2.13 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.23 | 5.75 | +14.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTM и SGDJ
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTM | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -59.27% | +47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -36.84% | +24.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -26.27% | +26.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -26.25% | +24.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 13.67% | -10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и SGDJ
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) составляет 8.61%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что FMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTM | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 18.89% | -10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 42.39% | -23.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 50.52% | -26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 40.82% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 40.96% | -17.54% |
Сравнение комиссий FMTM и SGDJ
FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и SGDJ
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SGDJ в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 8.28% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
FMTM and SGDJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDJ has higher volatility (18.89%) compared to FMTM (8.61%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs SGDJ's -59.27%.
On 1-year performance, SGDJ leads with 78.21% vs 63.77% for FMTM. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGDJ has performed better with a 78.21% return vs 63.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.
SGDJ has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 0.23% for FMTM.
FMTM is categorized as Momentum, while SGDJ is Gold. Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.50% for SGDJ.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMTM и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор