PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с XAR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMOM returned 8.15%/yr vs 18.51%/yr for XAR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMOM показывает доходность 16.79%, а XAR немного выше – 17.27%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 8.15% против 18.51% соответственно.

IMOM

1 день
0.43%
1 месяц
-0.45%
С начала года
16.79%
6 месяцев
18.71%
1 год
39.97%
3 года*
22.88%
5 лет*
8.75%
10 лет*
8.15%

XAR

1 день
1.01%
1 месяц
8.46%
С начала года
17.27%
6 месяцев
20.79%
1 год
43.50%
3 года*
33.67%
5 лет*
16.88%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		16.79%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.27%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between IMOM and XAR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.47

The correlation between IMOM and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMOM и XAR

Секторы
IMOM
XAR

Промышленность

31.2%
99.1%

Технологии

18.7%
0.8%

Сырьевые материалы

14.5%

-

Коммунальные услуги

10.7%

-

Энергетика

10.3%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Финансовые услуги

4.2%

-

Недвижимость

4.2%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

IMOM
31.2%
XAR
99.1%

Технологии

IMOM
18.7%
XAR
0.8%

Сырьевые материалы

IMOM
14.5%
XAR

-

Коммунальные услуги

IMOM
10.7%
XAR

-

Энергетика

IMOM
10.3%
XAR

-

Коммуникационные услуги

IMOM
6.3%
XAR

-

Финансовые услуги

IMOM
4.2%
XAR

-

Недвижимость

IMOM
4.2%
XAR

-

Здравоохранение

IMOM
3.3%
XAR

-

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

IMOM vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOMXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.57

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.27

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.54

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

7.11

+3.31

IMOM vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMOM и XAR

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, примерно равная максимальной просадке XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-46.37%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-17.22%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-19.73%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-32.40%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-46.37%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-3.36%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-6.78%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

6.13%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и XAR

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) составляет 8.33%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что IMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

11.49%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

23.47%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

27.91%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

23.68%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

24.75%

-4.45%

Сравнение комиссий IMOM и XAR

IMOM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и XAR

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.16%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and XAR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.49%) compared to IMOM (8.33%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.51% vs 8.15% for IMOM. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IMOM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.51% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.31% for XAR.

IMOM is categorized as Momentum, while XAR is Aerospace & Defense. IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.35% for XAR.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор