PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с DIVI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 11.30%/yr vs 11.60%/yr for DIVI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 12.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGDJ имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции DIVI немного впереди с 11.60%.

SGDJ

1 день
7.22%
1 месяц
-5.60%
С начала года
1.13%
6 месяцев
6.48%
1 год
78.21%
3 года*
50.41%
5 лет*
17.93%
10 лет*
11.30%

DIVI

1 день
0.30%
1 месяц
3.57%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.08%
1 год
27.63%
3 года*
17.55%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		1.13%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		12.31%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between SGDJ and DIVI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.26

Over the past year, SGDJ and DIVI have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SGDJ и DIVI

Секторы
SGDJ
DIVI

Сырьевые материалы

100.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

26.8%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

16.6%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
DIVI
5.8%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

DIVI
4.6%

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

DIVI
7.1%

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

DIVI
6.8%

Энергетика

SGDJ

-

DIVI
4.3%

Финансовые услуги

SGDJ

-

DIVI
26.8%

Здравоохранение

SGDJ

-

DIVI
8.8%

Промышленность

SGDJ

-

DIVI
16.6%

Недвижимость

SGDJ

-

DIVI
2.1%

Технологии

SGDJ

-

DIVI
12.1%

Коммунальные услуги

SGDJ

-

DIVI
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

SGDJ vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDJDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.81

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.54

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.63

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

10.12

-4.37

SGDJ vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и DIVI

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-27.76%

-31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.84%

-10.54%

-26.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-14.58%

-22.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.66%

-18.53%

-34.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-27.76%

-31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.27%

0.00%

-26.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-3.62%

-22.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.67%

2.74%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и DIVI

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

5.63%

+13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.39%

12.84%

+29.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.52%

15.33%

+35.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.82%

15.41%

+25.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.96%

16.47%

+24.49%

Сравнение комиссий SGDJ и DIVI

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и DIVI

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности DIVI в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.49%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.28%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and DIVI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (18.89%) compared to DIVI (5.63%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs DIVI's -27.76%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.60% vs 11.30% for SGDJ. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.60% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 3.49% for DIVI.

SGDJ is categorized as Gold, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Sprott and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор