- ISIN
- US02072L3006
- CUSIP
- 02072L300
- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 22 дек. 2015 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Momentum, Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $157M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 18K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $756.78K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции IMOM — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMOM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,368.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) показал доход в 9.83% с начала года и 27.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMOM составила 6.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
- Всё время*
- 7.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IMOM по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IMOM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.87% | 9.05% | -11.99% | 11.78% | 2.99% | -5.62% | -6.56% | 3.55% | 9.83% | ||||
| 2025 | 5.46% | 0.86% | -0.11% | 6.88% | 6.24% | 6.03% | -2.31% | 4.32% | 5.88% | -0.56% | 3.82% | 3.31% | 47.20% |
| 2024 | 3.72% | 3.77% | 2.78% | -6.17% | 5.77% | -4.56% | 1.99% | 2.02% | 0.21% | -3.61% | 1.67% | -1.73% | 5.22% |
| 2023 | 5.12% | -0.81% | 1.91% | 0.06% | -5.63% | 3.36% | 2.17% | -2.67% | -4.46% | -3.43% | 10.68% | 3.64% | 9.15% |
| 2022 | -11.79% | -2.38% | 1.02% | -6.42% | 0.41% | -10.91% | 7.22% | -2.61% | -11.20% | 5.62% | 11.43% | -1.76% | -21.92% |
| 2021 | 0.87% | -1.89% | -1.35% | 4.02% | -0.90% | -0.04% | 4.42% | 2.31% | -7.89% | 3.17% | -3.72% | 0.94% | -0.75% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF has an annualized alpha of -2.10%, beta of 0.79, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This ETF participated in 101.12% of S&P 500 Index downside but only 77.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.10%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 77.01%
- Участие в снижении
- 101.12%
Комиссия
Комиссия IMOM составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMOM имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 42% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMOM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.50 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 10.58 | -5.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $1.20 | $0.78 | $1.51 | $0.43 | $0.20 | $0.32 | $0.18 | $0.34 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.30% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF показал максимальную просадку в 45.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF составляет 9.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.74%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 18d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-39.27%сент. 2022 г. | 1y 14d | 2y 8mo | 3y 9moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.75%июль 2026 г. | 2mo 3d | — | 2mo 11dмай 2026 г. - сейчас | — |
-16.48%дек. 2016 г. | 4mo 24d | 5mo 11d | 10mo 5dавг. 2016 г. - июнь 2017 г. | — |
-16.22%март 2021 г. | 19d | 6mo 3d | 6mo 22dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| IMOM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -56.78% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -9.10% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -18.90% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -25.43% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | -33.92% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -0.17% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -10.69% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.14% | +3.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMOM
Добавьте Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMOM