PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alpha Architect International Quantitative Momentu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

IMOM — это пассивный ETF от EMPIRICAL FINANCE LLC, отслеживающий инвестиционный результат Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). IMOM запущен 23 дек. 2015 г. и имеет комиссию в 0.59%.

Информация о ETF

ISIN

US02072L3006

CUSIP

02072L300

Эмитент

EMPIRICAL FINANCE LLC

Дата выпуска

23 дек. 2015 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IMOM составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IMOM с IMTM IMOM с IVAL IMOM с AVDV IMOM с SPY IMOM с AVDE IMOM с VOO IMOM с FEZ IMOM с FLJP IMOM с DGS IMOM с AVES
Популярные сравнения:
IMOM с IMTM IMOM с IVAL IMOM с AVDV IMOM с SPY IMOM с AVDE IMOM с VOO IMOM с FEZ IMOM с FLJP IMOM с DGS IMOM с AVES

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) показал доход в 14.12% с начала года и 12.59% за последние 12 месяцев.

IMOM

С начала года

14.12%

1 месяц

11.93%

6 месяцев

11.54%

1 год

12.59%

5 лет

8.45%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.46%0.86%-0.11%6.88%0.50%14.12%
20243.72%3.77%2.78%-6.17%5.77%-4.56%1.99%2.02%0.21%-3.61%1.67%-1.73%5.22%
20235.12%-0.81%1.91%0.06%-5.63%3.36%2.17%-2.67%-4.46%-3.43%10.68%3.64%9.15%
2022-11.79%-2.38%1.02%-6.42%0.41%-10.91%7.22%-2.61%-11.20%5.62%11.43%-1.76%-21.92%
20210.87%-1.89%-1.35%4.02%-0.90%-0.04%4.42%2.31%-7.89%3.17%-3.72%0.94%-0.75%
2020-2.13%-8.63%-14.11%10.63%10.74%4.08%3.44%4.26%1.23%-2.07%12.35%9.14%28.39%
20197.20%1.07%2.64%0.67%-3.22%5.00%-1.02%-0.83%-0.09%1.13%1.85%2.92%18.26%
20186.22%-3.22%-0.61%-3.84%3.32%-5.73%0.90%-3.56%1.18%-12.91%0.45%-6.66%-23.07%
20175.26%0.54%3.76%2.17%3.01%-0.82%4.51%2.06%2.72%4.37%0.86%2.00%34.83%
2016-6.74%-3.39%3.90%4.08%0.77%3.32%4.60%-6.19%1.91%-4.57%-4.82%-2.01%-9.70%
20150.01%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMOM составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IMOM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.41
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.20$1.20$0.78$1.51$0.43$0.20$0.32$0.18$0.34$0.12$0.00

Дивидендный доход

3.96%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$1.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.36$0.43
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.18
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.12
2015$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF показал максимальную просадку в 45.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF составляет 7.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.74%30 янв. 2018 г.52918 мар. 2020 г.1791 дек. 2020 г.708
-39.27%16 сент. 2021 г.26330 сент. 2022 г.———
-16.48%1 авг. 2016 г.8123 дек. 2016 г.962 июн. 2017 г.177
-16.22%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.1277 сент. 2021 г.141
-15.87%31 дек. 2015 г.2412 февр. 2016 г.303 июн. 2016 г.54

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...