PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с SCHD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 26.72% for SCHD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
2.37%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.47%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и SCHD

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%5.21%

Correlation

The correlation between SHLD and SCHD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.36

The correlation between SHLD and SCHD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHLD и SCHD

Секторы
SHLD
SCHD

Промышленность

87.8%
7.4%

Технологии

12.2%
19.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

14.6%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

SHLD
87.8%
SCHD
7.4%

Технологии

SHLD
12.2%
SCHD
19.4%

Сырьевые материалы

SHLD

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

SCHD
18.5%

Энергетика

SHLD

-

SCHD
14.6%

Финансовые услуги

SHLD

-

SCHD
9.1%

Здравоохранение

SHLD

-

SCHD
18.4%

Недвижимость

SHLD

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SHLD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.41

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.72

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

5.70

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

13.97

-12.68

SHLD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и SCHD

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-33.37%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-4.61%

-15.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-0.03%

-18.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.31%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

1.89%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и SCHD

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

3.05%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

7.53%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

10.93%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

14.38%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

16.72%

+4.57%

Сравнение комиссий SHLD и SCHD

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и SCHD

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and SCHD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 26.72% vs 8.26% for SHLD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 26.72% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while SCHD is Dividend. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор