PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVI returned 27.63% vs 7.35% for SHLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

DIVI

1 день
0.30%
1 месяц
3.57%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.08%
1 год
27.63%
3 года*
17.55%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.60%

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и SHLD

2026 (YTD)202520242023
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		12.31%34.86%1.77%8.52%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between DIVI and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов DIVI и SHLD

Секторы
DIVI
SHLD

Финансовые услуги

26.8%

-

Промышленность

16.6%
87.8%

Технологии

12.1%
12.2%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Энергетика

4.3%

-

Недвижимость

2.1%

-

Финансовые услуги

DIVI
26.8%
SHLD

-

Промышленность

DIVI
16.6%
SHLD
87.8%

Технологии

DIVI
12.1%
SHLD
12.2%

Здравоохранение

DIVI
8.8%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
SHLD

-

Сырьевые материалы

DIVI
5.8%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

DIVI
4.6%
SHLD

-

Коммунальные услуги

DIVI
4.4%
SHLD

-

Энергетика

DIVI
4.3%
SHLD

-

Недвижимость

DIVI
2.1%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

DIVI vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVISHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.30

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.61

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.37

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

0.90

+9.22

DIVI vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и SHLD

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVISHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-20.10%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-20.10%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.89%

+18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.37%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

8.21%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и SHLD

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 5.63%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVISHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

9.07%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

19.95%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

24.49%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

21.28%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

21.28%

-4.81%

Сравнение комиссий DIVI и SHLD

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и SHLD

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.49%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to DIVI (5.63%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, DIVI leads with 27.63% vs 7.35% for SHLD. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVI has performed better with a 27.63% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

DIVI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.56% for SHLD.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.50% for SHLD.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор