PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с IMOM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). AVDV is actively managed, while IMOM is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 14.16%/yr vs 8.75%/yr for IMOM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDV показывает доходность 16.37%, а IMOM немного выше – 16.79%.

AVDV

1 день
1.20%
1 месяц
1.32%
С начала года
16.37%
6 месяцев
18.24%
1 год
43.62%
3 года*
26.98%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—

IMOM

1 день
0.43%
1 месяц
-0.45%
С начала года
16.79%
6 месяцев
18.71%
1 год
39.97%
3 года*
22.88%
5 лет*
8.75%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и IMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.37%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		16.79%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%6.82%

Correlation

The correlation between AVDV and IMOM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.79

The correlation between AVDV and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и IMOM

Секторы
AVDV
IMOM

Промышленность

22.8%
31.2%

Сырьевые материалы

21.0%
14.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
1.7%

Финансовые услуги

13.6%
4.2%

Энергетика

9.6%
10.3%

Технологии

6.6%
18.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
6.3%

Здравоохранение

2.3%
3.3%

Коммунальные услуги

1.7%
10.7%

Недвижимость

1.3%
4.2%

Промышленность

AVDV
22.8%
IMOM
31.2%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
IMOM
14.5%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
IMOM
1.7%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
IMOM
4.2%

Энергетика

AVDV
9.6%
IMOM
10.3%

Технологии

AVDV
6.6%
IMOM
18.7%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
IMOM

-

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
IMOM
6.3%

Здравоохранение

AVDV
2.3%
IMOM
3.3%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
IMOM
10.7%

Недвижимость

AVDV
1.3%
IMOM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZIMOM с DGS

Доходность на риск

AVDV vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.96

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.64

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.57

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

10.43

+2.83

AVDV vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа IMOM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и IMOM

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-45.74%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-15.61%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-17.51%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-39.27%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-3.49%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-14.14%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.84%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и IMOM

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.39%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

8.33%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

17.95%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

20.52%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

20.05%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

20.30%

-0.54%

Сравнение комиссий AVDV и IMOM

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и IMOM

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности IMOM в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.06%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.16%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and IMOM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (8.33%) compared to AVDV (6.39%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs IMOM's -45.74%.

On 5-year performance, AVDV leads with 14.16% vs 8.75% for IMOM. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.16% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

AVDV has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 2.16% for IMOM.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IMOM is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.38% for IMOM.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор