PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SGDJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.83%/yr vs 11.30%/yr for SGDJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции SGDJ по среднегодовой доходности: 12.83% против 11.30% соответственно.

SCHD

1 день
-0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
19.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
25.99%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.83%

SGDJ

1 день
7.22%
1 месяц
-5.60%
С начала года
1.13%
6 месяцев
6.48%
1 год
78.21%
3 года*
50.41%
5 лет*
17.93%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.96%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		1.13%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%

Correlation

The correlation between SCHD and SGDJ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.16

The correlation between SCHD and SGDJ shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и SGDJ

Секторы
SCHD
SGDJ

Технологии

19.4%

-

Потребительский защитный сектор

18.5%

-

Здравоохранение

18.4%

-

Энергетика

14.6%

-

Финансовые услуги

9.1%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

1.2%
100.0%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SCHD
19.4%
SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
SGDJ

-

Здравоохранение

SCHD
18.4%
SGDJ

-

Энергетика

SCHD
14.6%
SGDJ

-

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
SGDJ

-

Промышленность

SCHD
7.4%
SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
SGDJ

-

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
SGDJ

-

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
SGDJ
100.0%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
SGDJ

-

Недвижимость

SCHD

-

SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX

Доходность на риск

SCHD vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.56

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.92

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.66

2.13

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

5.75

+8.12

SCHD vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SGDJ равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SGDJ

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-59.27%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-36.84%

+32.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-36.84%

+20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-52.66%

+35.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-59.27%

+25.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-26.27%

+25.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-26.25%

+22.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

13.67%

-11.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SGDJ

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.14%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

18.89%

-15.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

42.39%

-34.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

50.52%

-39.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

40.82%

-26.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

40.96%

-24.24%

Сравнение комиссий SCHD и SGDJ

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SGDJ

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SGDJ в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.28%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and SGDJ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (18.89%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SGDJ's -59.27%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.83% vs 11.30% for SGDJ. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.83% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 3.24% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while SGDJ is Gold. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Sprott. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.50% for SGDJ.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор