PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQWZ с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQWZ с SLVP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. QQWZ is actively managed, while SLVP is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 37.64% vs 93.96% for SLVP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности QQWZ и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQWZ показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 0.95%.

QQWZ

1 день
2.92%
1 месяц
4.75%
С начала года
18.65%
6 месяцев
18.53%
1 год
37.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQWZ и SLVP

2026 (YTD)2025
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		18.65%26.23%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%126.06%

Correlation

The correlation between QQWZ and SLVP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с CLSMQQWZ с SPMOQQWZ с RWL
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

QQWZ vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQWZ
Ранг доходности на риск QQWZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQWZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQWZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQWZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQWZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQWZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQWZ c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQWZSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.72

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.09

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.48

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

6.54

+10.28

QQWZ vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQWZ на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQWZ и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQWZ и SLVP

Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQWZSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.81%

-80.47%

+72.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-38.06%

+30.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-27.18%

+26.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-46.77%

+45.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

14.41%

-12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQWZ и SLVP

Текущая волатильность для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) составляет 7.59%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQWZSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

20.77%

-13.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

45.32%

-34.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

55.01%

-39.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

43.26%

-27.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

42.48%

-27.09%

Сравнение комиссий QQWZ и SLVP

QQWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQWZ и SLVP

Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SLVP в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.55%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QQWZ and SLVP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to QQWZ (7.59%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs SLVP's -80.47%.

On 1-year performance, SLVP leads with 93.96% vs 37.64% for QQWZ. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QQWZ has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVP has performed better with a 93.96% return vs 37.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.

SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.55% for QQWZ.

QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while SLVP is Silver. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.39% for SLVP.

QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQWZ и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор