PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с QQWZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. VT is passively managed, while QQWZ is actively managed. Over the past year, VT returned 29.41% vs 37.64% for QQWZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.

Доходность

Сравнение доходности VT и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 18.65%.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

QQWZ

1 день
2.92%
1 месяц
4.75%
С начала года
18.65%
6 месяцев
18.53%
1 год
37.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и QQWZ

2026 (YTD)2025
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%21.36%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		18.65%26.23%

Correlation

The correlation between VT and QQWZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.76

The correlation between VT and QQWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с CLSMQQWZ с SPMOQQWZ с RWL

Доходность на риск

VT vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг доходности на риск QQWZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQWZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQWZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQWZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQWZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQWZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTQQWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.50

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.25

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.84

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

16.83

-3.54

VT vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQWZ равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и QQWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и QQWZ

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и QQWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-7.81%

-42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.81%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.46%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-1.43%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.24%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и QQWZ

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.46%, в то время как у Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.59%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.09%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.17%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.39%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.39%

+1.89%

Сравнение комиссий VT и QQWZ

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и QQWZ

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности QQWZ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.55%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and QQWZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQWZ has higher volatility (7.59%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs QQWZ's -7.81%.

On 1-year performance, QQWZ leads with 37.64% vs 29.41% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 37.64% return vs 29.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.

VT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.55% for QQWZ.

VT is categorized as Global Equities, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.49% for QQWZ.

QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и QQWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор