PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с IMOM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs 8.15%/yr for IMOM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности VT и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции IMOM по среднегодовой доходности: 13.03% против 8.15% соответственно.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

IMOM

1 день
0.43%
1 месяц
-0.45%
С начала года
16.79%
6 месяцев
18.71%
1 год
39.97%
3 года*
22.88%
5 лет*
8.75%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		16.79%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%

Correlation

The correlation between VT and IMOM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between VT and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и IMOM

Секторы
VT
IMOM

Технологии

27.8%
18.7%

Финансовые услуги

15.9%
4.2%

Промышленность

12.0%
31.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.3%

Здравоохранение

8.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%
10.3%

Сырьевые материалы

4.2%
14.5%

Коммунальные услуги

2.7%
10.7%

Недвижимость

2.4%
4.2%

Технологии

VT
27.8%
IMOM
18.7%

Финансовые услуги

VT
15.9%
IMOM
4.2%

Промышленность

VT
12.0%
IMOM
31.2%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
IMOM
1.7%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
IMOM
6.3%

Здравоохранение

VT
8.1%
IMOM
3.3%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
IMOM

-

Энергетика

VT
4.3%
IMOM
10.3%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
IMOM
14.5%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
IMOM
10.7%

Недвижимость

VT
2.4%
IMOM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

VT vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.96

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.64

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.57

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

10.43

+2.86

VT vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и IMOM

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-45.74%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-15.61%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-17.51%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-39.27%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-45.74%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.49%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-14.14%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.84%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и IMOM

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.46%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

8.33%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

17.95%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

20.52%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

20.05%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.30%

-3.02%

Сравнение комиссий VT и IMOM

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и IMOM

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IMOM в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.16%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and IMOM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (8.33%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs IMOM's -45.74%.

On 10-year performance, VT leads with 13.03% vs 8.15% for IMOM. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.03% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.58% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while IMOM is Momentum. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). They also come from different issuers: Vanguard and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.38% for IMOM.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор