Сравнение IMOM с QQWZ
IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. IMOM is passively managed, while QQWZ is actively managed. Over the past year, IMOM returned 39.97% vs 37.64% for QQWZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 18.65%.
IMOM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 8.15%
QQWZ
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMOM и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 16.79% | 27.68% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.65% | 26.23% |
Correlation
The correlation between IMOM and QQWZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.47 |
The correlation between IMOM and QQWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMOM vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
IMOM
QQWZ
Сравнение IMOM c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMOM | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.84 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 16.83 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMOM и QQWZ
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMOM | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -7.81% | -37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -7.81% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -0.46% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -1.43% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.24% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и QQWZ
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMOM | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.59% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 11.09% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 15.17% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 15.39% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 15.39% | +4.91% |
Сравнение комиссий IMOM и QQWZ
IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и QQWZ
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности QQWZ в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.16% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.55% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMOM and QQWZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMOM has higher volatility (8.33%) compared to QQWZ (7.59%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs QQWZ's -7.81%.
On 1-year performance, IMOM leads with 39.97% vs 37.64% for QQWZ. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QQWZ has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMOM has performed better with a 39.97% return vs 37.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.
IMOM has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.55% for QQWZ.
IMOM is categorized as Momentum, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Alpha Architect and Pacer. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.49% for QQWZ.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMOM и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор