PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с SCHD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 13.10%/yr vs 12.83%/yr for SCHD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVP имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции SCHD немного отстают с 12.83%.

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%

SCHD

1 день
-0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
19.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
25.99%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.96%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SLVP and SCHD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.19

The correlation between SLVP and SCHD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLVP и SCHD

Секторы
SLVP
SCHD

Сырьевые материалы

99.6%
1.2%

Финансовые услуги

0.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

14.6%

Здравоохранение

-

18.4%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

SLVP
99.6%
SCHD
1.2%

Финансовые услуги

SLVP
0.0%
SCHD
9.1%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

SCHD
18.5%

Энергетика

SLVP

-

SCHD
14.6%

Здравоохранение

SLVP

-

SCHD
18.4%

Промышленность

SLVP

-

SCHD
7.4%

Недвижимость

SLVP

-

SCHD

-

Технологии

SLVP

-

SCHD
19.4%

Коммунальные услуги

SLVP

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SLVP vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.39

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.69

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

5.66

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

13.87

-7.33

SLVP vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и SCHD

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-33.37%

-47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-4.61%

-33.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-16.13%

-21.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-16.85%

-32.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-33.37%

-28.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.18%

-0.61%

-26.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.77%

-3.31%

-43.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

1.88%

+12.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и SCHD

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

3.14%

+17.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.32%

7.56%

+37.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.01%

10.94%

+44.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.26%

14.39%

+28.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

16.72%

+25.76%

Сравнение комиссий SLVP и SCHD

SLVP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и SCHD

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and SCHD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SLVP leads with 13.10% vs 12.83% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.10% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.17% for SLVP.

SLVP is categorized as Silver, while SCHD is Dividend. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор