Сравнение SGDJ с QQWZ
SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. SGDJ is passively managed, while QQWZ is actively managed. Over the past year, SGDJ returned 78.21% vs 37.64% for QQWZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 18.65%.
SGDJ
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 78.21%
- 3 года*
- 50.41%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 11.30%
QQWZ
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGDJ и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 1.13% | 87.08% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.65% | 26.23% |
Correlation
The correlation between SGDJ and QQWZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDJ vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
SGDJ
QQWZ
Сравнение SGDJ c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDJ | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.84 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 16.83 | -11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и QQWZ
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDJ | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -7.81% | -51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.84% | -7.81% | -29.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -0.46% | -25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.25% | -1.43% | -24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 2.24% | +11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и QQWZ
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDJ | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 7.59% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.39% | 11.09% | +31.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 15.17% | +35.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 15.39% | +25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.96% | 15.39% | +25.57% |
Сравнение комиссий SGDJ и QQWZ
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и QQWZ
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности QQWZ в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.55% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 8.28% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SGDJ and QQWZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDJ has higher volatility (18.89%) compared to QQWZ (7.59%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs QQWZ's -7.81%.
On 1-year performance, SGDJ leads with 78.21% vs 37.64% for QQWZ. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQWZ has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGDJ has performed better with a 78.21% return vs 37.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.
SGDJ has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 0.55% for QQWZ.
SGDJ is categorized as Gold, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Sprott and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.49% for QQWZ.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGDJ и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор