PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTM с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMTM с SLVP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - FMTM is a Momentum fund, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. FMTM is actively managed, while SLVP is passively managed. Over the past year, FMTM returned 63.77% vs 93.96% for SLVP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности FMTM и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMTM показывает доходность 31.50%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 0.95%.

FMTM

1 день
1.99%
1 месяц
3.17%
С начала года
31.50%
6 месяцев
32.99%
1 год
63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMTM и SLVP

2026 (YTD)2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		31.50%28.21%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%129.47%

Correlation

The correlation between FMTM and SLVP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с QQQ
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

FMTM vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTM c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMTMSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.72

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.09

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

2.48

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.23

6.54

+13.68

FMTM vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMTM и SLVP

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMTMSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-80.47%

+68.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-38.06%

+25.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-27.18%

+26.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-46.77%

+44.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

14.41%

-11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTM и SLVP

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) составляет 8.61%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что FMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMTMSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

20.77%

-12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

45.32%

-26.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

55.01%

-31.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

43.26%

-19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

42.48%

-19.06%

Сравнение комиссий FMTM и SLVP

FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTM и SLVP

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SLVP в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.23%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FMTM and SLVP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to FMTM (8.61%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs SLVP's -80.47%.

On 1-year performance, SLVP leads with 93.96% vs 63.77% for FMTM. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVP has performed better with a 93.96% return vs 63.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.23% for FMTM.

FMTM is categorized as Momentum, while SLVP is Silver. Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.39% for SLVP.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMTM и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор