PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с DIVI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs 11.60%/yr for DIVI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности VT и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность 12.78%, а DIVI немного ниже – 12.31%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции DIVI по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.60% соответственно.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

DIVI

1 день
0.30%
1 месяц
3.57%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.08%
1 год
27.63%
3 года*
17.55%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		12.31%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between VT and DIVI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.78

The correlation between VT and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и DIVI

Секторы
VT
DIVI

Технологии

27.8%
12.1%

Финансовые услуги

15.9%
26.8%

Промышленность

12.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.6%

Здравоохранение

8.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
5.8%

Коммунальные услуги

2.7%
4.4%

Недвижимость

2.4%
2.1%

Технологии

VT
27.8%
DIVI
12.1%

Финансовые услуги

VT
15.9%
DIVI
26.8%

Промышленность

VT
12.0%
DIVI
16.6%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
DIVI
7.1%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
DIVI
4.6%

Здравоохранение

VT
8.1%
DIVI
8.8%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
DIVI
6.8%

Энергетика

VT
4.3%
DIVI
4.3%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
DIVI
5.8%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
DIVI
4.4%

Недвижимость

VT
2.4%
DIVI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

VT vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.81

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.54

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.63

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

10.12

+3.17

VT vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и DIVI

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-27.76%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.54%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-14.58%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-18.53%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-27.76%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.62%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.74%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и DIVI

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеют волатильность 5.46% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.63%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.84%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.33%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.41%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.47%

+0.81%

Сравнение комиссий VT и DIVI

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и DIVI

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DIVI в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.49%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and DIVI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (5.63%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs DIVI's -27.76%.

On 10-year performance, VT leads with 13.03% vs 11.60% for DIVI. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.03% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for DIVI.

DIVI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.58% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.09% for DIVI.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор