PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с AVDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. DIVI is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, DIVI returned 13.54%/yr vs 14.16%/yr for AVDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.37%.

DIVI

1 день
0.30%
1 месяц
3.57%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.08%
1 год
27.63%
3 года*
17.55%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.60%

AVDV

1 день
1.20%
1 месяц
1.32%
С начала года
16.37%
6 месяцев
18.24%
1 год
43.62%
3 года*
26.98%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		12.31%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%4.83%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.37%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between DIVI and AVDV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between DIVI and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и AVDV

Секторы
DIVI
AVDV

Финансовые услуги

26.8%
13.6%

Промышленность

16.6%
22.8%

Технологии

12.1%
6.6%

Здравоохранение

8.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
15.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.4%

Сырьевые материалы

5.8%
21.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.4%

Коммунальные услуги

4.4%
1.7%

Энергетика

4.3%
9.6%

Недвижимость

2.1%
1.3%

Финансовые услуги

DIVI
26.8%
AVDV
13.6%

Промышленность

DIVI
16.6%
AVDV
22.8%

Технологии

DIVI
12.1%
AVDV
6.6%

Здравоохранение

DIVI
8.8%
AVDV
2.3%

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
AVDV
15.4%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
AVDV
3.4%

Сырьевые материалы

DIVI
5.8%
AVDV
21.0%

Коммуникационные услуги

DIVI
4.6%
AVDV
2.4%

Коммунальные услуги

DIVI
4.4%
AVDV
1.7%

Энергетика

DIVI
4.3%
AVDV
9.6%

Недвижимость

DIVI
2.1%
AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

DIVI vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.70

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.55

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.32

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

13.26

-3.14

DIVI vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и AVDV

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-43.01%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-13.19%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-14.17%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-28.08%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-6.75%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.30%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и AVDV

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 5.63%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.39%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

13.92%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.27%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.42%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

19.76%

-3.29%

Сравнение комиссий DIVI и AVDV

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и AVDV

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности AVDV в 4.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.06%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.49%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and AVDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.39%) compared to DIVI (5.63%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 14.16% vs 13.54% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.16% return vs 13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.49% for DIVI.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор