PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с AVDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. SLVP is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, SLVP returned 14.15%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
81.81%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%9.95%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between SLVP and AVDV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.49

The correlation between SLVP and AVDV shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLVP и AVDV

Секторы
SLVP
AVDV

Сырьевые материалы

100.0%
22.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

10.8%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

2.1%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Сырьевые материалы

SLVP
100.0%
AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

AVDV
3.4%

Энергетика

SLVP

-

AVDV
10.8%

Финансовые услуги

SLVP

-

AVDV
13.7%

Здравоохранение

SLVP

-

AVDV
2.1%

Промышленность

SLVP

-

AVDV
21.3%

Недвижимость

SLVP

-

AVDV
1.1%

Технологии

SLVP

-

AVDV
6.4%

Коммунальные услуги

SLVP

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

SLVP vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.53

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.36

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.12

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

12.44

-6.59

SLVP vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и AVDV

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-43.01%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-13.19%

-24.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-14.17%

-23.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-28.08%

-25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-2.24%

-29.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.78%

-6.76%

-40.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

3.30%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и AVDV

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

6.26%

+13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

13.88%

+31.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

16.25%

+38.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

17.41%

+25.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

19.77%

+22.68%

Сравнение комиссий SLVP и AVDV

SLVP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и AVDV

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and AVDV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (19.61%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, SLVP leads with 14.15% vs 13.63% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLVP has performed better with a 14.15% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.88% for SLVP.

SLVP is categorized as Silver, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор