Сравнение QQWZ с SHLD
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. QQWZ is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 23.42% vs -0.87% for SHLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
QQWZ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQWZ и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 12.83% | 26.23% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 23.65% |
Correlation
The correlation between QQWZ and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
QQWZ
SHLD
Сравнение QQWZ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQWZ | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.03 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | -0.08 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и SHLD
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -25.40% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -25.40% | +17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -22.99% | +17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -3.90% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 10.30% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и SHLD
Текущая волатильность для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) составляет 7.01%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.28% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 19.79% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 25.12% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 21.54% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 21.54% | -5.35% |
Сравнение комиссий QQWZ и SHLD
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и SHLD
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.57% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to QQWZ (7.01%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, QQWZ leads with 23.42% vs -0.87% for SHLD. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQWZ has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 23.42% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.57% for QQWZ.
QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.50% for SHLD.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор