PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с SCHD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMOM returned 8.15%/yr vs 12.83%/yr for SCHD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.15% против 12.83% соответственно.

IMOM

1 день
0.43%
1 месяц
-0.45%
С начала года
16.79%
6 месяцев
18.71%
1 год
39.97%
3 года*
22.88%
5 лет*
8.75%
10 лет*
8.15%

SCHD

1 день
-0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
19.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
25.99%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		16.79%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.96%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between IMOM and SCHD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.47

The correlation between IMOM and SCHD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMOM и SCHD

Секторы
IMOM
SCHD

Промышленность

31.2%
7.4%

Технологии

18.7%
19.4%

Сырьевые материалы

14.5%
1.2%

Коммунальные услуги

10.7%
0.0%

Энергетика

10.3%
14.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.0%

Финансовые услуги

4.2%
9.1%

Недвижимость

4.2%

-

Здравоохранение

3.3%
18.4%

Потребительский циклический сектор

1.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Промышленность

IMOM
31.2%
SCHD
7.4%

Технологии

IMOM
18.7%
SCHD
19.4%

Сырьевые материалы

IMOM
14.5%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

IMOM
10.7%
SCHD
0.0%

Энергетика

IMOM
10.3%
SCHD
14.6%

Коммуникационные услуги

IMOM
6.3%
SCHD
6.0%

Финансовые услуги

IMOM
4.2%
SCHD
9.1%

Недвижимость

IMOM
4.2%
SCHD

-

Здравоохранение

IMOM
3.3%
SCHD
18.4%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

SCHD
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IMOM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.39

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.69

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

5.66

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

13.87

-3.44

IMOM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMOM и SCHD

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-33.37%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-4.61%

-11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-16.13%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-16.85%

-22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-33.37%

-12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.61%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-3.31%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

1.88%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и SCHD

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

3.14%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

7.56%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

10.94%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

14.39%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.72%

+3.58%

Сравнение комиссий IMOM и SCHD

IMOM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и SCHD

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.16%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and SCHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (8.33%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.83% vs 8.15% for IMOM. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.83% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.16% for IMOM.

IMOM is categorized as Momentum, while SCHD is Dividend. IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор