PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с SCHD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 18.51%/yr vs 12.83%/yr for SCHD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности XAR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.51% против 12.83% соответственно.

XAR

1 день
1.01%
1 месяц
8.46%
С начала года
17.27%
6 месяцев
20.79%
1 год
43.50%
3 года*
33.67%
5 лет*
16.88%
10 лет*
18.51%

SCHD

1 день
-0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
19.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
25.99%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.27%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.96%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between XAR and SCHD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.64

Over the past year, the correlation between XAR and SCHD has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XAR и SCHD

Секторы
XAR
SCHD

Промышленность

99.1%
7.4%

Технологии

0.8%
19.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

14.6%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

XAR
99.1%
SCHD
7.4%

Технологии

XAR
0.8%
SCHD
19.4%

Сырьевые материалы

XAR

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

XAR

-

SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

SCHD
18.5%

Энергетика

XAR

-

SCHD
14.6%

Финансовые услуги

XAR

-

SCHD
9.1%

Здравоохранение

XAR

-

SCHD
18.4%

Недвижимость

XAR

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

XAR

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

XAR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.39

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.69

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

5.66

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

13.87

-6.76

XAR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и SCHD

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-33.37%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-4.61%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-16.13%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-16.85%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-33.37%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-0.61%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.31%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

1.88%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и SCHD

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

3.14%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

7.56%

+15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

10.94%

+16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

14.39%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

16.72%

+8.03%

Сравнение комиссий XAR и SCHD

XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и SCHD

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and SCHD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.49%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.51% vs 12.83% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.51% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while SCHD is Dividend. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор