PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с IMOM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIVI returned 11.60%/yr vs 8.15%/yr for IMOM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции DIVI превзошли акции IMOM по среднегодовой доходности: 11.60% против 8.15% соответственно.

DIVI

1 день
0.30%
1 месяц
3.57%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.08%
1 год
27.63%
3 года*
17.55%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.60%

IMOM

1 день
0.43%
1 месяц
-0.45%
С начала года
16.79%
6 месяцев
18.71%
1 год
39.97%
3 года*
22.88%
5 лет*
8.75%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		12.31%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		16.79%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%

Correlation

The correlation between DIVI and IMOM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.69

The correlation between DIVI and IMOM shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVI и IMOM

Секторы
DIVI
IMOM

Финансовые услуги

26.8%
4.2%

Промышленность

16.6%
31.2%

Технологии

12.1%
18.7%

Здравоохранение

8.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.8%
14.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.3%

Коммунальные услуги

4.4%
10.7%

Энергетика

4.3%
10.3%

Недвижимость

2.1%
4.2%

Финансовые услуги

DIVI
26.8%
IMOM
4.2%

Промышленность

DIVI
16.6%
IMOM
31.2%

Технологии

DIVI
12.1%
IMOM
18.7%

Здравоохранение

DIVI
8.8%
IMOM
3.3%

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
IMOM
1.7%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
IMOM

-

Сырьевые материалы

DIVI
5.8%
IMOM
14.5%

Коммуникационные услуги

DIVI
4.6%
IMOM
6.3%

Коммунальные услуги

DIVI
4.4%
IMOM
10.7%

Энергетика

DIVI
4.3%
IMOM
10.3%

Недвижимость

DIVI
2.1%
IMOM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

DIVI vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.96

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.64

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.57

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

10.43

-0.31

DIVI vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и IMOM

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-45.74%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-15.61%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-17.51%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-39.27%

+20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-45.74%

+17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.49%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-14.14%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.84%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и IMOM

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 5.63%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

8.33%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

17.95%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

20.52%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

20.05%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

20.30%

-3.83%

Сравнение комиссий DIVI и IMOM

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и IMOM

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IMOM в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.49%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.16%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and IMOM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (8.33%) compared to DIVI (5.63%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs IMOM's -45.74%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.60% vs 8.15% for IMOM. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.60% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

DIVI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.16% for IMOM.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMOM is Momentum. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.38% for IMOM.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор