PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTM с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMTM с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - FMTM is a Momentum fund, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. FMTM is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, FMTM returned 63.62% vs 29.24% for VT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FMTM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMTM показывает доходность 31.75%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%.

FMTM

1 день
0.50%
1 месяц
6.28%
С начала года
31.75%
6 месяцев
34.74%
1 год
63.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMTM и VT

2026 (YTD)2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		31.75%27.90%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%21.64%

Correlation

The correlation between FMTM and VT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.73

The correlation between FMTM and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FMTM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMTMVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.31

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.20

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.04

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

13.53

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMTM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMTMVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.31

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.44

+1.95

Просадки

Сравнение просадок FMTM и VT

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMTMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-50.27%

+38.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.67%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-7.02%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.17%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTM и VT

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMTMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.83%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

10.17%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

12.70%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

16.05%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

17.23%

+5.71%

Сравнение комиссий FMTM и VT

FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTM и VT

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FMTM and VT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (6.52%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs 29.24% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs 29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.22% for FMTM.

FMTM is categorized as Momentum, while VT is Global Equities. Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.06% for VT.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMTM и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор