PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с XAR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIVI returned 11.60%/yr vs 18.51%/yr for XAR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции DIVI уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 11.60% против 18.51% соответственно.

DIVI

1 день
0.30%
1 месяц
3.57%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.08%
1 год
27.63%
3 года*
17.55%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.60%

XAR

1 день
1.01%
1 месяц
8.46%
С начала года
17.27%
6 месяцев
20.79%
1 год
43.50%
3 года*
33.67%
5 лет*
16.88%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		12.31%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.27%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between DIVI and XAR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.52

The correlation between DIVI and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVI и XAR

Секторы
DIVI
XAR

Финансовые услуги

26.8%

-

Промышленность

16.6%
99.1%

Технологии

12.1%
0.8%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Энергетика

4.3%

-

Недвижимость

2.1%

-

Финансовые услуги

DIVI
26.8%
XAR

-

Промышленность

DIVI
16.6%
XAR
99.1%

Технологии

DIVI
12.1%
XAR
0.8%

Здравоохранение

DIVI
8.8%
XAR

-

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
XAR

-

Сырьевые материалы

DIVI
5.8%
XAR

-

Коммуникационные услуги

DIVI
4.6%
XAR

-

Коммунальные услуги

DIVI
4.4%
XAR

-

Энергетика

DIVI
4.3%
XAR

-

Недвижимость

DIVI
2.1%
XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

DIVI vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVIXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.57

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.27

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.54

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

7.11

+3.00

DIVI vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и XAR

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVIXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-46.37%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-17.22%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-19.73%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-32.40%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-46.37%

+18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.36%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-6.78%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

6.13%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и XAR

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 5.63%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVIXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

11.49%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

23.47%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

27.91%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

23.68%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

24.75%

-8.28%

Сравнение комиссий DIVI и XAR

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и XAR

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.49%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and XAR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.49%) compared to DIVI (5.63%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.51% vs 11.60% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.51% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

DIVI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.31% for XAR.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XAR is Aerospace & Defense. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.35% for XAR.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор