Сравнение QQWZ с SGDJ
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. QQWZ is actively managed, while SGDJ is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 37.64% vs 78.21% for SGDJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и SGDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью 1.13%.
QQWZ
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDJ
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 78.21%
- 3 года*
- 50.41%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам QQWZ и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.65% | 26.23% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 1.13% | 87.08% |
Correlation
The correlation between QQWZ and SGDJ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
QQWZ
SGDJ
Сравнение QQWZ c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQWZ | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.13 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 5.75 | +11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и SGDJ
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -59.27% | +51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -36.84% | +29.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -26.27% | +25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -26.25% | +24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 13.67% | -11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и SGDJ
Текущая волатильность для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) составляет 7.59%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 18.89% | -11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 42.39% | -31.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 50.52% | -35.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 40.82% | -25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 40.96% | -25.57% |
Сравнение комиссий QQWZ и SGDJ
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и SGDJ
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SGDJ в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.55% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 8.28% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and SGDJ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDJ has higher volatility (18.89%) compared to QQWZ (7.59%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs SGDJ's -59.27%.
On 1-year performance, SGDJ leads with 78.21% vs 37.64% for QQWZ. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQWZ has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGDJ has performed better with a 78.21% return vs 37.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.
SGDJ has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 0.55% for QQWZ.
QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while SGDJ is Gold. They also come from different issuers: Pacer and Sprott. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.50% for SGDJ.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор