PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с SGDJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMOM returned 8.15%/yr vs 11.30%/yr for SGDJ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям SGDJ по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.30% соответственно.

IMOM

1 день
0.43%
1 месяц
-0.45%
С начала года
16.79%
6 месяцев
18.71%
1 год
39.97%
3 года*
22.88%
5 лет*
8.75%
10 лет*
8.15%

SGDJ

1 день
7.22%
1 месяц
-5.60%
С начала года
1.13%
6 месяцев
6.48%
1 год
78.21%
3 года*
50.41%
5 лет*
17.93%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		16.79%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		1.13%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%

Correlation

The correlation between IMOM and SGDJ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.32

Over the past year, IMOM and SGDJ have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IMOM и SGDJ

Секторы
IMOM
SGDJ

Промышленность

31.2%

-

Технологии

18.7%

-

Сырьевые материалы

14.5%
100.0%

Коммунальные услуги

10.7%

-

Энергетика

10.3%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Финансовые услуги

4.2%

-

Недвижимость

4.2%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

IMOM
31.2%
SGDJ

-

Технологии

IMOM
18.7%
SGDJ

-

Сырьевые материалы

IMOM
14.5%
SGDJ
100.0%

Коммунальные услуги

IMOM
10.7%
SGDJ

-

Энергетика

IMOM
10.3%
SGDJ

-

Коммуникационные услуги

IMOM
6.3%
SGDJ

-

Финансовые услуги

IMOM
4.2%
SGDJ

-

Недвижимость

IMOM
4.2%
SGDJ

-

Здравоохранение

IMOM
3.3%
SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX

Доходность на риск

IMOM vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOMSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.56

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.92

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.13

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

5.75

+4.68

IMOM vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDJ равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMOM и SGDJ

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-59.27%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-36.84%

+21.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-36.84%

+19.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-52.66%

+13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-59.27%

+13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-26.27%

+22.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-26.25%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

13.67%

-9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и SGDJ

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) составляет 8.33%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что IMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

18.89%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

42.39%

-24.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

50.52%

-30.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

40.82%

-20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

40.96%

-20.66%

Сравнение комиссий IMOM и SGDJ

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и SGDJ

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SGDJ в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.16%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.28%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and SGDJ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (18.89%) compared to IMOM (8.33%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs SGDJ's -59.27%.

On 10-year performance, SGDJ leads with 11.30% vs 8.15% for IMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IMOM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDJ has performed better with a 11.30% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 2.16% for IMOM.

IMOM is categorized as Momentum, while SGDJ is Gold. IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Sprott. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.50% for SGDJ.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор