Сравнение IMOM с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
IMOM и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или AVDV.
Основные характеристики
| IMOM | AVDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.11% | 9.09% |
| Дох-ть за 1 год | 17.40% | 19.09% |
| Дох-ть за 3 года | -4.50% | 3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.72% | 7.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 5.09 | 9.68 |
| Индекс Язвы | 4.01% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 14.57% |
| Макс. просадка | -45.74% | -43.01% |
| Текущая просадка | -18.68% | -5.88% |
Корреляция
Корреляция между IMOM и AVDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и AVDV
С начала года, IMOM показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и AVDV
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOM c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и AVDV
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности AVDV в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.78% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.10% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и AVDV
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и AVDV
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.