PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с IMOM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 18.51%/yr vs 8.15%/yr for IMOM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XAR charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности XAR и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAR показывает доходность 17.27%, а IMOM немного ниже – 16.79%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции IMOM по среднегодовой доходности: 18.51% против 8.15% соответственно.

XAR

1 день
1.01%
1 месяц
8.46%
С начала года
17.27%
6 месяцев
20.79%
1 год
43.50%
3 года*
33.67%
5 лет*
16.88%
10 лет*
18.51%

IMOM

1 день
0.43%
1 месяц
-0.45%
С начала года
16.79%
6 месяцев
18.71%
1 год
39.97%
3 года*
22.88%
5 лет*
8.75%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и IMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.27%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		16.79%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%

Correlation

The correlation between XAR and IMOM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.47

The correlation between XAR and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и IMOM

Секторы
XAR
IMOM

Промышленность

99.1%
31.2%

Технологии

0.8%
18.7%

Сырьевые материалы

-

14.5%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

10.3%

Финансовые услуги

-

4.2%

Здравоохранение

-

3.3%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

10.7%

Промышленность

XAR
99.1%
IMOM
31.2%

Технологии

XAR
0.8%
IMOM
18.7%

Сырьевые материалы

XAR

-

IMOM
14.5%

Коммуникационные услуги

XAR

-

IMOM
6.3%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

IMOM
1.7%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

IMOM

-

Энергетика

XAR

-

IMOM
10.3%

Финансовые услуги

XAR

-

IMOM
4.2%

Здравоохранение

XAR

-

IMOM
3.3%

Недвижимость

XAR

-

IMOM
4.2%

Коммунальные услуги

XAR

-

IMOM
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

XAR vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.96

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.64

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.57

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

10.43

-3.31

XAR vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и IMOM

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-45.74%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-15.61%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-17.51%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-39.27%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-45.74%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-3.49%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-14.14%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.84%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и IMOM

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

8.33%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

17.95%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

20.52%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

20.05%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

20.30%

+4.45%

Сравнение комиссий XAR и IMOM

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и IMOM

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IMOM в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.16%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and IMOM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.49%) compared to IMOM (8.33%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs IMOM's -45.74%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.51% vs 8.15% for IMOM. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IMOM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.51% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while IMOM is Momentum. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.38% for IMOM.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор